沖刺筆記，上冊(cè) P136
原版書，Reading13,example6, For a 25 bp yield increase, this $21,600 reduction in active portfolio BPV reduces the adverse impact of higher rates by approximately $540,000 versus the “index” portfolio.煩請(qǐng)請(qǐng)教$540,000如何得出的
老師，為什么利率上升，swaption collar更好？利率上升，價(jià)格下跌，不是應(yīng)該選久期更小的嗎？謝謝！
R13example6
老師。這個(gè)里面只告知了每種bond對(duì)weighting，請(qǐng)問是怎么算出來duration和convexity的?。?
沖刺筆記，上冊(cè)，第132頁，Bull steepner
老師好，reading14 講義207 關(guān)于zero discount margin需要掌握什么呢？ 謝謝老師
uncovered interest rate parity and cover interest rate parity 有什么區(qū)別
第十二題 到底pod*lgd考不考慮時(shí)間？bob講考慮 那Instantaneous不應(yīng)該最后一項(xiàng)直接為0嗎？到底哪一項(xiàng)需要考慮 時(shí)間？有沒有一個(gè)準(zhǔn)確的說法了 一會(huì)一變
21題勘誤完 最終到底用不用乘以YTM2.85%？和上課講的不同
沖刺筆記上136頁這句話是不是寫反了？怎么理解在收益率曲線更陡峭的時(shí)候收固支浮
老師，直播時(shí)說Rolldown滾動(dòng)收益是投資長(zhǎng)期債券時(shí)不僅考慮price appreciation還要考慮coupon 收益，為什么這里A選項(xiàng)不對(duì)？
ASW這里不理解啥意思？考試需要理解到什么程度？只記公式可以么
請(qǐng)問這個(gè)邏輯錯(cuò)哪兒了？
這里的“BPV per 100000 in par value”為什么就可以直接理解為BPV（CTD）？
程寶問答
金程問答