老師，麻煩解答下官網(wǎng)這道題的A選項謝謝
老師麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題的A和C選項，謝謝
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題的C選項，謝謝
關(guān)于這道題求解DeltaYield的時候要不要乘以Yield的問題：
Reading 13 課后題 第四題，為什么每個答案里有matching the money duration of ...，這個是為了duration neutral嗎？
R12 課后題 第12題 statement1 麻煩老師舉個例子
題干提到的是NoChangeToSpreadDuration。公式中是DeltaSpread*SpreadDuration，spread是變化量，SpreadDuration是絕對值，這不是矛盾的嘛
視頻這個位置，老師講到評級高的債券主要受基準(zhǔn)利率影響，用duration衡量；評價低的債券主要受spread影響，用spreadduration衡量。這與Reading14一開始提到的矛盾，煩請解釋
expected excess spread return中，spread duration*delta spread為什么前面用的是負(fù)號??？delata spread與超額收益不是同向的嘛？
這三句話怎么理解對錯？
麻煩老師講解下這個題的選項，不太能理解
高收益?zhèn)P(guān)注default risk，其更易受spread risk影響（用spread duration衡量），這是不是矛盾的？
為啥老師在講這道題又說 買保護(hù)就是買CDS啊？我記得課上我的筆記明明是買保護(hù)就是賣CDS 啊
老師麻煩講下29題
25題，沒明白呢？是想要underweight financial sector？ CDX就代表financial sector嗎？
程寶問答
金程問答