對于single情況，conv資產(chǎn)也是要大于conv負(fù)債的吧？
老師27題的C怎么理解，以及DTS是用來衡量什么的？ 28題的A不對是因?yàn)轭}目表達(dá)的是incrementalcoupon嗎？
第二個(gè)為啥能避免spread risk？
老師，麻煩解答下這道題的A選項(xiàng)謝謝
老師麻煩講解下這個(gè)題
credit spread到底按直接減去算還是一種給的公式計(jì)算呢？課后題celia
sector cell weights這點(diǎn)老師說的是不要買callable，但書這里建議也可用含權(quán)債獲得超額收益？
為什么買callable是short convexity？為什么會降低利率敏感度？
54分鐘的時(shí)候，提到了BearSteepen的時(shí)候，是short短期和長期債券，但Bob老師和Nicholas老師講的是short長期、long短期。到底以誰的解釋為準(zhǔn)呢？
49分鐘的時(shí)候，提到了steepen的第一種情形，長期利率上漲，短期利率下跌，可以通過long短期、short長期進(jìn)行交易，但是這樣會導(dǎo)致duration變化。
reading14 原版書例題36
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題里這個(gè)題關(guān)于relative value這個(gè)選項(xiàng)，謝謝
請問如何理解roll down策略?。靠吹饺缦聝蓚€(gè)版本的解釋，哪個(gè)正確呢？
麻煩老師講解百題case9 的第三題和case.8的第一題，如何根據(jù)factor.的表格區(qū)分投資類型是enhanced開始active？是根據(jù)權(quán)重來看還是看contribution to spread來看？謝謝？這兩題我都做的模棱兩可的。
老師這里問0時(shí)點(diǎn)，那最后LGD那個(gè)部分為什么不*0？
程寶問答
金程問答