R12課后題第15題，不太明白，請老師全面講解下
表格是不是錯了？應該是loss吧？長端利率上升 duration大 所以價格跌的多 短端duration小 利率下跌 價格漲得少 所以應該是loss吧？
第21題
r14： 15題
追問的回答一下
老師R14，第10題不是很理解
此題選c的邏輯是？
固收百題case2第一題題目讓求equity的duration，答案是算的portfolio的，是一回事？？e不是自有資金嗎p是自有自己加杠桿啊
statement3錯哪了
comment 3 不是說要看recent default rate了嗎？為什么這個comment還是錯誤？
麥考利久期的計算？麻煩老師看看我的理解對嗎
inflationlinked bond 是指本金跟隨CPI調(diào)整啊 因此來規(guī)避通脹風險，這樣為什么說他的波動會小，回報收益率是基于實際利率呢？
原版書R13的EXAMPLE 13，我記得bob上課講過，bear flattening時，短期利率上漲高于長期端利率上漲，收益率曲線變平，應該買長賣短??？答案為什么是Receive-floating in foreign currency？？？
原版書R13的圖表24看了覺得關(guān)于凸度的描述不大對，翻了勘誤發(fā)現(xiàn)這部分被刪掉了，只闡述了duration。想問下，如果考慮凸度的話，Long bond put option和Long put option on bond future這兩類都應該是增加凸度而不是減少凸度吧？
能不能詳細說下CDS的交易流程 材料里面寫的不夠完整 我知道spread 和fix coupon中多退少補，好有這個價格在開始時候的計算公式，好像每個區(qū)間還可以收利息 。都是通過做題才能大概了解cds的內(nèi)容 但不完整 不知道到底一個完整的cds交易流程是怎么樣的
程寶問答
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