金程問(wèn)答
R14課后題第35題，解析沒(méi)太看懂，請(qǐng)老師講解下
R14課后題第34題，3個(gè)選項(xiàng)沒(méi)太看明白，請(qǐng)老師講解下
R14固收課后題第18題，三個(gè)選項(xiàng)沒(méi)太看明白，請(qǐng)老師講解下
請(qǐng)問(wèn)yield curve strategy這一章節(jié)中，有一個(gè)策略是針對(duì)volatility change部分的。如果volatility上升，可以利用：1）receiver swap；2）long call option on bond future； 3）long bond call option；請(qǐng)問(wèn)2）和3）是怎么理解？
第二個(gè)選擇題為什么選B？
請(qǐng)問(wèn)整個(gè)cfa考試都哪些比重 weight需要用maturity來(lái)算呢？多謝
講義上這個(gè)例題 bpv沒(méi)有除以100 是因?yàn)樗f(shuō)了each future contract嗎？如果是需要除以一百的，一般會(huì)怎么表述？多謝
原版書(shū)R13的EXAMPLE 10 請(qǐng)老師解釋下callable bond。在利率上升時(shí)，call option沒(méi)用，等同于pure bond吧，這個(gè)value變化的大小關(guān)系怎么判斷的？？
原版書(shū)R13的EXAMPLE 8為什么不選b？. If she expects a downward parallel shift in the yield curve， a和c比起來(lái)確實(shí)是不含權(quán)的好，但是收益率曲線平行下移，債券價(jià)格上升，put option的話不會(huì)被行權(quán)，short的話不是白賺一個(gè)期權(quán)費(fèi)么？
例題117頁(yè)講一下
老師，你好，原版書(shū)課后題reading 14的第9題，選項(xiàng)A和B錯(cuò)在哪里，能否解答下？
老師，您好，原版書(shū)課后題reading 14的第四題，能否解答下選項(xiàng)A和B錯(cuò)在哪里？
R14課后題29，30題，是否都是默認(rèn)按BPV的duration neutral算NP？
R14課后題第28題，credit curve roll down是個(gè)什么什么策略？A選項(xiàng)沒(méi)找到哪里錯(cuò)？請(qǐng)老師全面講解下
R14課后題第27題3個(gè)選項(xiàng)沒(méi)太看懂，請(qǐng)老師講解下
程寶問(wèn)答
