R14固收課后題第9題，三個選項沒太看明白，請老師講解下
這里spread變小，這道題 為什么spread 在變小 還要買國債啊，變小肯定要去買公司債和信用債啊，這樣漲價快啊
老師，你好，能否解釋下yield spread和G-spread的區(qū)別，感覺看原版書的表述，這兩者沒有太大區(qū)別啊？
老師，你好，原版書課后題reading 13的第21題，能否解答下，原版書的解釋看得不是很明白，謝謝。
例題112頁請老師講一下，沒看懂視頻
這兩個例題中，F(xiàn)rench 和.5year都是利率上升，為何負(fù)號不一樣？請老師講下方向
原版書R12的EXAMPLE 12 的第二問請老師講解下，effective duration of 5.28就算長期了？FTSE Pfandbrief Index這個請老師解釋下，我以為這個是對應(yīng)long-term的，因為 is a bond issued by German mortgage banks, collateralized by long-term assets, such as real estate or public sector loans.
原版書R12的example9第一問，老師講解下 buy a payer swaption為什么不行？這個和write a receiver swaption的效果不是差不多？就是差了個期權(quán)費？
謝謝老師
老師，麻煩看一下這個題，謝謝
麻煩老師講講，謝謝
請問下固收CDS的整個閉環(huán)，是否為：CDS的買方，期初一次性調(diào)整一筆upfront premium，后續(xù)都是按照標(biāo)準(zhǔn)費率1/5交保費，違約收到CDS標(biāo)準(zhǔn)化面值的賠付？
固收R14的example20中題干的daily volatility的波動是YTM還是bond price？解析與講義有沖突？具體以哪個為準(zhǔn)？請老師講解下
請老師講下例題108頁的負(fù)號
固收講義P251的example，這個long short 策略，算完單支信用債后，tactical portfolio的加權(quán)方式?jīng)]太懂，請老師講解下
程寶問答
金程問答