金程問(wèn)答
完全沒(méi)看懂第三題說(shuō)了個(gè)什么事，能把交易過(guò)程說(shuō)說(shuō)嗎？買(mǎi)誰(shuí)賣(mài)誰(shuí)
為什么說(shuō)百題case3第一題是要把midcapβ降到0。哪里看出來(lái)的
我把這個(gè)np公式展開(kāi)，就是5.5*12-2.4*NP=2*12我不能理解為什么右邊是2*12而不是2*(12+np)，因?yàn)?不是原來(lái)的12mil和np共有的duration嗎
衍生品case3Q3題目問(wèn)hedgeJYP的exposure，請(qǐng)問(wèn)這不是應(yīng)該是因變量嗎？為什么把它看成自變量呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么yield下降‘需要的futures變少呢
請(qǐng)問(wèn)為什么歐元計(jì)價(jià)的資產(chǎn)價(jià)值增加了，歐元卻貶值了呢？
如何理解 the payoff of a variance swap is convex with respect to changes in volatility
老師您好，我想問(wèn)一下這個(gè)seagull跟課上講的seagull不太一樣誒。能解釋一下嗎？會(huì)有bear seagull嗎怎么構(gòu)建呢？謝謝
百題個(gè)人IPS的case2里面有the forward conversion with option和equity forward sale，這兩個(gè)是什么噠？好像沒(méi)有學(xué)過(guò)，謝謝啦
老師好，第三題為什么knock out的期權(quán)不可以??？
百題case6 Q5 這里在算gain/loss on future的時(shí)候?yàn)槭裁床皇怯胷oll yield來(lái)計(jì)算，hedged return=資產(chǎn)收益+（F-S）/S？
關(guān)于MVHR的一些疑問(wèn)和總結(jié)，還請(qǐng)老師看看對(duì)不對(duì)。謝謝！
老師好，第6題為什么說(shuō)對(duì)沖了外匯風(fēng)險(xiǎn)之后獲得了本國(guó)的Rf呢？投在英國(guó)不應(yīng)該還是獲得英國(guó)的Rf嗎？
writing covered call和covered call一樣嗎？還是互為相反操作？
老師好，call option in the money delta 是1，put option in the money 是 -1嗎，OTM是零？
程寶問(wèn)答
