金程問(wèn)答
不明白為什么要乘以3%？3%是annual yield，現(xiàn)在算monthly，難道不需要去年化嗎？課后題也有類(lèi)似的，也沒(méi)有用到y(tǒng)ield…
為什么不考慮瞬時(shí)
lgd部分為什么不考慮時(shí)間
這個(gè)upward shift 是平行移動(dòng)還是非平行移動(dòng)，還是本身這條線是斜向上的
什么情況reinvestment risk 高
老師好，請(qǐng)問(wèn)協(xié)會(huì)Mock，第十題A，做rolldown strategy的時(shí)候，我賣(mài)出一個(gè)10年期CDS，過(guò)了一年，現(xiàn)在變成9年期CDS，價(jià)格上漲，那我不是虧了嗎？因?yàn)槲屹u(mài)出的東西漲價(jià)了呀。這里為什么反而是賺了，有price appreciation呢？
老師，這個(gè)題C選項(xiàng)中的partial VaR 是什么？我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這個(gè)概念，謝謝
R11 第11題中 劃黃色熒光筆部分 請(qǐng)解釋一下
partial VaR是啥意思，衡量的是什么？
R11第10題請(qǐng)解釋一下
R11 第六題
R11 第五題的B選項(xiàng)為何不對(duì)啊
固收百題第四個(gè)case第五題，expected average yield and yield spread change 是0.2%.是指average yield and yield spread 總共變化0.2%嗎，還是分別變化0.2%。分別變化的話，是不是要分別算delta p/p
什么時(shí)候用np*（- delta cds spread*sd），什么時(shí)候用np*｛1+fixed coupon-cds spread）*eff spread d｝，這兩個(gè)公式做計(jì)算題的時(shí)候分不清
R12 課后題18 為什么不能用modified duration呀？
程寶問(wèn)答
