不是macmaulayduration匹配嗎怎么課件寫的是effectiveduration
R13固收，AB都跟題意不符吧？
平行上移不應(yīng)該降久期降凸度嗎
課后題R13 第10題和13題請再解釋一下
R13課后題10，第二問這個描述指的是什么？
請老師解答一下為什么這里要買超過522份contract才是最合適的？而不是買522份就好
問題中A和B選項我能理解，但是C選項我不太明白，因為portfolio C 的convexity遠高于portfolio B，而考慮到convexity漲多跌少的效果，portfolio B不就是提供了更少的yield curve change的保護嗎？
百題case6 第1個問題，題干里說到“decline instantaneously by 10bps”,也就是瞬間降的10bps,為什么公式的第一項還要考慮？
bear flattening 和bull flattening的意思是？
老師：在利率曲線stable的情況下，***老師講解到：要想獲得超額收益，要么加杠桿、要么擴大duration。這里我沒有理解到，在收益率曲線stable的情況下，duration 不會影響到組合的收益才對吧？
老師好，固收2015真題 C, trade 2，買入5% coupon rate的債券，賣出一個零息債券，不是增加了duration嗎？收5%支0%，可是答案解析的效果是降duration，沒太明白
百題固守CASE3的第一題，為啥c不對，我理解的短期r下降，C說賣出一個支固收浮的期權(quán)可以白賺期權(quán)費啊
這個題不應(yīng)該是通過計算求嗎
平行上移不應(yīng)該是降duration降conv嗎，不應(yīng)該是bullet更好嗎
固收R13，課后題第三題，三個選項完整的意思老師可以翻譯一下嗎？答案知道，比如B選項twice the money duration as the 2 year government bond in the barbell portfolio怎么理解？
程寶問答
金程問答