請問以下總結(jié)對不對：1.預(yù)期利率上漲，要買callable bond和putable bond？2.預(yù)期利率下降，要買option-free bond？
請問R13沖刺筆記這個圖里的兩個工具有什么區(qū)別？
請教官網(wǎng)題CCHC
基礎(chǔ)課課件243頁，spread widen to 125bp ，計算公式用的-10m*(-0.15%*4.595)，-10m前面的負號代表什么意思，-0.15前面的負號代表什么意思
基礎(chǔ)課課件241頁例題，CDS spread 上升到0.6，為什么是mark to market gain 而不是loss
請問沖刺筆記上冊第120頁的提法是accounting defeasance，而R12原版書例題里的表述是defease，請問哪個拼寫是對的？
請問R13原版書例題7的“the first-order change in portfolio value”指的是什么意思？是不用泰勒公式（不考慮凸性），只用久期或者BPV計算即可？
老師，幫我翻譯題目大意和講解一下，謝謝
請問R11原版書例題4為什么要用兩次泰勒公式分別計算yield和spread yield預(yù)期變化所引起的價格變動率？
請問R12原版書例題10怎么理解？
能否給講講PVD，沖刺筆記第126頁的表格中，PVDi是不是就是Duration CONTRUBUTIONi ？
請問R12原版書例題9怎么理解？
Q12: Reading 14例題31，為什么要buy protection on 10 year CDS？如果不是Duration neutral strategy就不一樣了嗎
課件22頁第一句，safety net return 與當前市場利率間不同，越需要調(diào)倉，為什么
基礎(chǔ)課講到Macaulay duration >investment horizon 時主要為price risk ，Macaulay duration
程寶問答
金程問答