請幫忙解釋一下這道題 謝謝
幫忙解釋一下這道題吧 謝謝
請幫忙解釋一下這道題，謝謝
老師，你好。關(guān)于原版書課后題reading 20中的第11小題，答案解析中提到需要構(gòu)建condor,基礎(chǔ)課視頻中老師并沒有提到這個知識點，能否幫忙解答下這個知識點以及這個題目的解題思路。
請問為什么 增加durationa，需要long receiver swaption
請問課后題reading19的22題為什么c比a好？謝謝
為啥pay fixed，receive floating是負的duration？
老師，第5題，題目中條件“Hirji notes that interest rates have increased by 100 basis points over the past six months. ”這里100bps這個條件有用嗎？謝謝！
老師你好, 想問一下notes上面紅色劃線部分. notes說, 如果yield curve向上傾斜, 那么rolldown return是會大于期初的YTM. 可是這里它算的rolldown return是0.905%, 實際上小于期初的YTM2.76%. 請問這里到底應(yīng)該怎么理解呢?
請解釋一下這題 謝謝
請幫忙解釋一下這題 謝謝
請問一下 coupon rate 越高，duration 越低嗎？為什么
老師，請問這里duration matching (immunization approach) 提到的asset portfolio，老師在上課的時候說“絕大部分都是bond”，然后課件里就直接寫了“bond portfolio”，請問這是為什么呀？求解釋
相關(guān)性越高風險不是越大嗎？
麻煩講解一下這題，沒太聽懂
程寶問答
金程問答