第四題的陳述2，如果我們認(rèn)為其是錯誤的，那它的否命題肯定是正確的，那么請問它的否命題是什么？我認(rèn)為陳述2這個命題是正確的，因為這句話說的是資產(chǎn)回報的特征在MVO中沒有完全被計量，例如方差和偏度。這句話的主體是特征沒有完全被考慮，我若是把方差和偏度當(dāng)做兩個東西，那確實也有一定問題。我若是把方差和偏度整體當(dāng)做一個東西，這個東西有名字叫做“收益這個隨機(jī)變量的二到三階中心矩”，那這句話就沒有任何問題了。
歷年真題2015年Q9，是否還在考綱內(nèi)？是否由資產(chǎn)配置科目轉(zhuǎn)移到了衍生品科目？
遇到illiquid asset classes的解決辦法，第一種是不投，轉(zhuǎn)而考慮相關(guān)的fund；第二種是頭相關(guān)的index，這倆方法有什么區(qū)別嗎？
請問intergrated asset-liability approach和goals-based approach的具體區(qū)別是什么
買跌不應(yīng)該是longput嗎
請問在選擇portfolio構(gòu)建投資組合的時候, 在其他條件相同的情況下, risky組合和無風(fēng)險的組合是不是優(yōu)于兩個risky組合？謝謝
請問老師，原版書305頁例題， Caflandia equities and Caflandia intermediate-term government bonds兩個資產(chǎn)組合的波動率是怎么算的啊？我算出來差一位小數(shù)點，求指導(dǎo)
您好，這里diversification return下面的描述是一個資產(chǎn)組合的增長率是大于組合里各個元素加權(quán)平均后的增長率的，按理說這倆應(yīng)該相等才對呀，什么情況下會出現(xiàn)資產(chǎn)組合復(fù)合增長率大于加權(quán)平均后的增長率呢？
請問老師這三種方法各自在什么情況下使用？ 我理解第2種是必須asset 要大于liability. 那第1和3各自在什么情況下使用呢？謝謝
為什么mctr乘以權(quán)重就是總的貢獻(xiàn)量，我不能理解這個邏輯
您好老師提到的BPT在哪里學(xué)過呢
為什么要消費期初的百分比不算liability？
不太理解為什么non-negative constraint會導(dǎo)致 corner-portfolio EF
MVO構(gòu)建原理的第5-6條，可以畫圖解釋一下嗎？謝謝
你好，這個題里的expected return和target return有什么區(qū)別？不都是asset allocation后的預(yù)期收益率？兩個為什么不相等 ？然后我們是怎么想到去計算expected return - target return再除以volatility去確認(rèn)哪個達(dá)到目標(biāo)幾率更高呢？這是個什么ratio?
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