金程問(wèn)答
第三題，y不是以美元計(jì)價(jià)的收益率嗎，那200m*β不應(yīng)該是多少多少美元嗎，為什么題干問(wèn)的是yen啊
第五題問(wèn)題中給出的0.785和0.75，怎么判斷使用的是前者？題中說(shuō)了0.79的時(shí)候期貨對(duì)沖，然后到期的時(shí)候另外一個(gè)期貨是0.785，即期匯率0.75，0.79的合約已經(jīng)到期了，為什么還是看0.785這個(gè)合約? 不應(yīng)該是看0.75嗎？
怎么理解這個(gè)forward premium? 是針對(duì)哪個(gè)貨幣的premium？是F/S中的那個(gè)F嗎？
volatility smilie和volatility skew的圖分別是什么樣的？橫縱坐標(biāo)是什么？
第四題
overaly是什么意思？和Derivative overlay里面是一個(gè)意思嗎？謝謝
第二題 ，說(shuō)到期要 rollover，不是 應(yīng)該 是 6個(gè)月的 時(shí)候 嗎，怎么 是 3個(gè)月 ，另外 是因?yàn)?本身 short eur，但是由于實(shí)際 上 EUR升值，所以 更加 虧損嗎
請(qǐng)問(wèn)圖中公式里的expected FFE rate指的是the effective federal funds rate （FFE），還是the Federal Reserve's target fed funds rate ？之前問(wèn)過(guò)老師說(shuō)target fed funds rate是預(yù)期的FFE。所以我有點(diǎn)混淆了
forward rate bias 和carry trade 意思一樣 我的理解是，forward rate bias，short 溢價(jià)低利率貨幣futures，long 折價(jià)高利率貨幣futures，那么這里面還有轉(zhuǎn)換貨幣到高利率國(guó)家投資的過(guò)程嗎？還是單純的買(mǎi)賣(mài)futures？ 如果是單純買(mǎi)賣(mài)futures，老師在視頻最后說(shuō)的那道題，如何算forward rate bias的收益呢？
Hi , why Q3 the notional USD amount is $80,000,000 instead of $84,000,000?
周老師為什么說(shuō)long put有unlimited upside potential?
老師，有沒(méi)有各類期權(quán)策略delta, gamma, vega的總結(jié)？
1、這句話是啥意思？能把這話理解明白是解第一題的關(guān)鍵； 2、還有后面的那公式?jīng)]怎么看明白，為啥是E+70bp-（E-20bp）+SOFR?
老師，關(guān)于forward rate bias的交易策略，我這樣理解對(duì)嗎？假設(shè)BRL/AUD spot rate: 2.1131 30天BRL/AUD forward rate: 2.1392; BRL 1-year interest rate: 4%; AUD 1-year interest rate: 3%。此時(shí)我應(yīng)該在現(xiàn)貨市場(chǎng)借BRL 211,310買(mǎi)入AUD100,000. 同時(shí)簽一份forward contract, 30天以后賣(mài)出AUD100,000而獲得BRL213,920，假如不考慮交易手續(xù)成本，還了借BRL的成本后凈收入是BRL2610是這樣嗎？
第一問(wèn)，不能直接將原beta調(diào)成目標(biāo)beta嗎
程寶問(wèn)答
