這里的ticket size是什么作用？
Currency B 是英鎊，F(xiàn)>S為啥是negative roll yield
密卷下午衍生8的variance swap
這里的cross currency swap basis是為了說明什么？是為了與forward對比到底用ccy swap還是用forward嗎？
請問，能否解釋一下合成的思路，及45度角的應用。感謝！
老師，MOCK A AM case 3的第4題是不是解析錯了？
第一問，為什么不是2m除以110.5在除以100；除以110.5，不是得出來客戶持有多少股股票嗎？
這個例子是不是short seagull？
比如hkd/gbp是forward premium，應該是針對gbp，即fc來說的吧？
為啥不是smirk時put隱含波動率高 所以long risk reversal？short put掙期權費？謝謝
區(qū)分discretionary 和active的偏離程度分別應該是多少
官網(wǎng)題Duane
在用beta計算minimum variance hedge ratio的時候，公式分子的volatility是本國貨幣還是外幣？為什么？
老師好 這題，為什么put spread 不能用呢 ， put spread 也有上升的好處啊
Bobdin'treallyexplainedwell.Notsurewhyitismorenegative
程寶問答
金程問答
