老師好，請問協(xié)會Mock，第三題A，關(guān)于這兩個statement的論述不是很懂。
老師麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題謝謝
老師，請問為什么將UK轉(zhuǎn)為cash是乘以8m，不是10m呢，題目要求將10m英鎊uk的敞口轉(zhuǎn)為8m美元的敞口，所以我覺的第一個式子應(yīng)該是10m而不是8m
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題；謝謝
這里21%22%不已經(jīng)是方差了嗎，為什么計(jì)算時還要平方？
老師您好，113頁，為什么不能直接用futureprice$135計(jì)算futuresvalue？而是用CTD和轉(zhuǎn)換因子計(jì)算
reading 10 example 5 請問下，第三題 具體計(jì)算的話，選用以下匯率和數(shù)據(jù)，老師看看對嗎
老師好： sub3：是借usd 投INR 按我理解 carry trade 是借低利率（US)投高利率（INR），由于后期需要換回美元所以我們是希望INR的匯率上升 可以換回多點(diǎn)美元。 B答案中的標(biāo)價是INR/USD forward premium 是代表美元匯率上升把。 老師也講了這一塊，還是不太理解
衍生品原版書R10習(xí)題10 CHF是外幣，EUR是本幣，本幣貶值，RFX下降，與RDC和RFC的return沒有必然關(guān)系吧，這題不是很理解，辛苦老師講解一下
這個能否詳細(xì)解釋一下，一個標(biāo)準(zhǔn)差是百分之二十嗎？這個來自于長期波動率平均？
低利率貨幣遠(yuǎn)期合約溢價我理解了。但既然遠(yuǎn)期合約溢價那我不應(yīng)該buy遠(yuǎn)期合約嗎。為啥是sell
r10 18的b要如何理解呀
老師好，我們知道synthetic_call=long_stock+long_put，即C=PS。那么如何理解在put-call_parity中bond（即K）這部分的意義呢？麻煩解釋一下CK=PS等式成立的邏輯。謝謝
老師你好，經(jīng)典題59頁22題第二問關(guān)于periodic cash flow，有四個問題：1：為什么both payments are based on floating referene rates? 2: payment date和settlement date的區(qū)別是什么？ 3： “The CAD rate will also include a basis rate that is quoted sepatately”怎么理解？4：期間現(xiàn)金流應(yīng)該如何變化？
洪超老師開始說Carry trade 執(zhí)行的前提是IRP短期不成立。 后面又講，借入低利率（做空A），買入高利率（做多B），但根據(jù)IRP，A遠(yuǎn)期會升值，B會貶值。則到期時，利差部分和匯率貶值部分完全對沖了，則如何實(shí)現(xiàn)carry trade呢？ 這里的邏輯前前后后沒有理清楚
程寶問答
金程問答