關(guān)于volatility skewed。課上說OTM put’s implied volatility is larger than OTM call’s. 我想問，可不可以也說，ITM call’s implied volatility is larger than ITM put’s ?
SS4 case6 第5題
第二題，為什么看forward_discount是看three_month_later時點的forward？不是maturity的時候roll_yield嗎，為什么不看maturity那列？
老師，什么是net long volatility
官網(wǎng)題中Sabanai Investimentos Case Scenario的第6問，short seagull, 按理說應該是對更低的價格進行了保護啊，為什么B選項是錯誤的呢？
NDF的結(jié)算用的是發(fā)達國家貨幣，non-controlled currency 代表哪一種
risk-reversal strategy是指什么？怎么構(gòu)建的？
計算 FTSE IDX futures contracts 本金應該是10m，S&P 500 E-mini futures contracts的本金應該是8m呀，解答怎么是反過來？
購買股票價格為20，atm call 應該是執(zhí)行價20的call，50-delta 的call相當于執(zhí)行價格 22的call，25-delta 的call，相當于25的call？
Q16，B中的交易成本為什么不是手續(xù)費？期貨的手續(xù)費一般比現(xiàn)貨高吧？
期貨的beta為什么等于1？
百題case5的第四題，怎么理解？這里的波動率回歸是從波動率微笑回歸到歷史常態(tài).波動率skew嗎？所采用策略是risk reversal的反策略？
不理解為什么用bond時BPVp等于0，題目相當于股轉(zhuǎn)換成債，beta=0,Duration上升，為啥會等于0？
請問，我持有illiquid stock, 覺得未來一年價格下跌但是不想賣掉，所以要做一個equity swap, 為什么會選total return payer swap。 So a payer swap is that I will pay when there is capital appreciation but will receive when there is depreciation?
beta和ρ什么關(guān)系呢？portfolio變化=beta*跟蹤標的變化？個么ρ呢
程寶問答
金程問答