金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算過(guò)程中，CTD的價(jià)格，為何要用110.25\100
2014年C題目，effective beta和target beta的考點(diǎn)現(xiàn)在還考嗎？
Dynamic hedge老師筆記short 1份Call，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)買入delta份股票。但第31頁(yè)number of option need to delta hedge = number of shares hedged / delta of call option?
CTD的價(jià)格為什么是110250？
為什么這里兩個(gè)權(quán)重都是100%，而不是各50%，權(quán)重相加可以不為1么？
第18題，如果inr/usd的forward premium越高，fx的收益不就越低嗎？
老師 為什么第一題C選項(xiàng) 畫出來(lái)是橫線和垂直線
在b-s模型中，計(jì)算call和put的價(jià)格公示中，只要知道X，s，rf 和T就可以計(jì)算出來(lái)，從公式中沒(méi)有體現(xiàn)出波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響，所有不明白波動(dòng)率是怎么影響價(jià)格的？從而得到后面對(duì)于微笑波動(dòng)率的研究？所以我問(wèn)下研究這個(gè)波動(dòng)率是為了什么？沒(méi)有弄太清楚這個(gè)概念？
①②的n（d1）和n（d1）-1作為call和put的delta是什么公式怎么理解。③delta put z的-0.5是怎么求的？謝謝
第8題，這個(gè)hedged currency return怎么算的，答案看不太懂。
請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下basic risk，這里沒(méi)聽(tīng)明白，謝謝
老師你好，課件151頁(yè)，關(guān)于forward contract value 的公式V(T) = [FP(T)-FP]*contract size， 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)FP(T)就是at maturity當(dāng)天的匯率價(jià)格么？ 是否可以把這個(gè)理解成一個(gè)匯率的spot price， 而FP代表著at t=0時(shí)簽訂的T到期的forward price，這么理解對(duì)么？
老師，老師計(jì)算時(shí)，這個(gè)FRA的利差計(jì)算要不要折回3時(shí)間點(diǎn)？
上午case210頁(yè)parta第一點(diǎn)不理解
最后講CDO時(shí)候，沒(méi)說(shuō)disadvantage,自己看PPT沒(méi)看懂。disadvantage的兩句話什么意思？
程寶問(wèn)答
