l老師，這里提到借入低利率貨幣投資高利率貨幣，但是講義里面BRL是4%；AUD是%不是應(yīng)該借入aud投資brl么？為什么答案是借入brl投資aud呢？
請問variance notional 和vega notional分別是什么意思啊
老師請問第三題如果從歐元角度思考，正確選項(xiàng)是不是就是構(gòu)建risk reversal？前面case里一買一賣otm option的方法也叫risk reversal，這倆是一個概念嗎？
老師好 這個公式紅色框框里和藍(lán)色框框里都是指的implied volatility嗎？紅色K^2*(T-t/T)是在小t時間的implied volatility，藍(lán)色是T=0時間的original volatility，是這么區(qū)分的嗎
第二題只說了R fc沒變，沒說R fx 沒變啊，怎么得出unchanged的結(jié)論呢
請問第三小問的公式哪里有呢？怎么判斷用EUR還是USD的標(biāo)準(zhǔn)差呢？
第三題為什么算浮動端要考慮時間，equity端直接用算出的收益率
你好老師，這個期間利息默認(rèn)就是只有MRR的嗎，是不是都不用加最開始借款利率那的100bps和65bps了，然后在非美元端加上basis就可以了？
原版教程174頁example3 新西蘭通脹導(dǎo)致實(shí)際利率下降，按照carry trade理論，低利率low yield不是意味著forward premium嗎？應(yīng)該是新西蘭元相對日元升值啊，為什么答案是貶值？
老師，25-delta put/call是什么意思，delta是期權(quán)對股票價(jià)格變動的敏感度，為什么會有25/50 delta這些呢，且畫出的圖斜率都是45°
做equity future如果的Index futures的時候標(biāo)的資產(chǎn)是什么？
case Kamala Gupta這道題題目說的什么意思，問題問的什么，答案需要答哪幾點(diǎn)？
這里notional value為什么和fixed coupon payments相等而不是和fixed coupon bond的par value相等呢？
再講一下， 為什么payer swap的 duration是負(fù)數(shù)，而receiver swap 的duration 是正數(shù)呢？
這個題目在干什么呀，原來公布的利率區(qū)間是2.5-2.75，現(xiàn)在預(yù)計(jì)是2.825，只能推出來未來上升，怎么就推出來未來的區(qū)間呢，還計(jì)算概率？
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