FRA計(jì)算netcost，為什么是27500，不用把180天到期后的折現(xiàn)到90天這個(gè)時(shí)點(diǎn)后再比較嗎？
short straddle一定是賭小波動(dòng)嗎？我看根據(jù)不同執(zhí)行價(jià)，應(yīng)該也可以是大波動(dòng)的時(shí)候賺一份期權(quán)費(fèi)。小波動(dòng)虧錢呀？
這題short BRL就是先借入BRL 那對(duì)于上一個(gè)例題 借入JPY 卻是shortBRL 換JPY 這倆說法矛盾了吧？謝謝
你好，請(qǐng)問這個(gè)overpriced和underpriced是如何得出來的？buy OTM call 然后sell OTM put能得到什么好處？
老師，equity swap公式里面，究竟f是futures price, 還是F是futures price? 這里f和F英語中分別叫什么？
老師，我想問一下，A dynamic hedge和active hedge的區(qū)別？同理，a staic hedge和passive hedge的區(qū)別？ 這兩組概念我有些混淆，我一直覺得staic hedge和passive hedge是同義詞
老師，我想問一下，為啥floating-interest bonds的duration要小于fixed-interest bonds呢？
case book下冊derivative 2011 Q8 的C問，0.87PLN=1LHS，表格中的market value是以LHS計(jì)價(jià)，bond的mv轉(zhuǎn)化成PLN不應(yīng)該是25除以0.87嗎？為什么是25乘以0.87
請(qǐng)問老師，金程沖刺筆記的上卷150頁是不是寫反了呀？為什么股價(jià)下降/上升short call會(huì)更傾向于OTM/ITM，我怎么覺得應(yīng)該是反過來呢？
forward和swap是場外交易，future是場內(nèi)交易，option既可以場內(nèi)又可以場外，對(duì)嗎？
感覺老師在target price realization這塊講的方法和書上的不一樣，書上是說在 the manager might choose to write near- term calls with an exercise price near the target price；老師說的是write near- term calls with an exercise price near the current market price...我應(yīng)該如何記憶？
請(qǐng)問計(jì)算過程中，CTD的價(jià)格，為何要用110.25\100
老師，為什么immunize the portfolio 就是目標(biāo)久期為0？
老師，***老師和周琦老師，在這里關(guān)于roll yield是正是負(fù)，他倆反過來了。請(qǐng)給個(gè)最終答復(fù)。我很困惑
2014年C題目，effective beta和target beta的考點(diǎn)現(xiàn)在還考嗎？
程寶問答
金程問答