金程問(wèn)答
stament2哪里不對(duì)
老師，你好，原版書(shū)課后題reading 14的第31題，選項(xiàng)A：按照原版書(shū)答案解析，固定匯率能降低經(jīng)濟(jì)危機(jī)這句話(huà)是錯(cuò)的，這個(gè)點(diǎn)有點(diǎn)疑問(wèn)，固定匯率更不容易被做空匯率，這樣確實(shí)是能夠降低經(jīng)濟(jì)危機(jī)的概率呢。選項(xiàng)C：短期內(nèi)匯率應(yīng)該是appreciation的吧？這個(gè)選項(xiàng)應(yīng)該如何判斷是長(zhǎng)期還是短期的影響？
老師好 問(wèn)一個(gè)比較general的問(wèn)題 算%一般保留幾位小數(shù)啊？比如4.1234% 四位嗎？還是4.12%？算一般的數(shù)又是幾位小數(shù)呢？4.1234 四位嗎？謝謝
原本書(shū)113頁(yè)，例題26，solution第二點(diǎn)，coupon(benchmark-yield)是如何計(jì)算出來(lái)的，除total-coupon-income-coupon(credit-spread)計(jì)算方法外，如何計(jì)算出187500
老師，固定收益的寫(xiě)作題在課后題里面只有2-3題，但是又說(shuō)固定收益的權(quán)重很大，那固定收益的寫(xiě)作題要怎么應(yīng)對(duì)？是不是大概率都是計(jì)算題？
MockII10A 為什么要用10年期CDS，是因?yàn)榫闷诖髍iding the yield curve 效果更明顯嗎？這個(gè)數(shù)學(xué)怎么證明呢？
Q4，C選項(xiàng)，PortB比PortC less protection怎么錯(cuò)？老師講的是在bullet，ladder，barbell之間ladder屬于居中
為什么說(shuō)Value weighted的index更容易遇到credit quality deterioration的問(wèn)題？
按照CDS price的公式 1+(coupon rate-CDS spread)*Spread duration, A選項(xiàng) credit spread trades below the standard coupon rate，CDS price 應(yīng)該大于1，traded at premium；但是A是錯(cuò)在 buyer pays a “below market” periodic coupon；正確的是 buyer pays a “above market” periodic coupon. 我這么理解，對(duì)嗎？
老師，這樣用百分比后面又把那個(gè)spread乘回來(lái)，這樣和干脆不用百分比，直接用差值計(jì)算有什么區(qū)別呢？
為什么short CDO中的senior trench就是在expect increasing default correlation？ default currelation到底是什么?
超額收益公式最后一項(xiàng)POD*LGD到底用不用去年化？***老師基礎(chǔ)班講的用。好多人問(wèn)了，能不能說(shuō)清楚呢？如果有勘誤，沒(méi)時(shí)間看了謝謝！
老師，你好，原版書(shū)reading 14的 example 10的第二問(wèn)，能否解答下，原版書(shū)的解析和題目都不是看到很明白？
為什么第4題不用乘權(quán)重？
?關(guān)于bullet和barbell的比較：1.PPT只假設(shè)了bullet在maturity中間的位置，以此推導(dǎo)出curve非平行移動(dòng)時(shí)組合duration受影響最小，但是bullet也可能集中投資在任何一個(gè)時(shí)期，比如非常短期或者非常長(zhǎng)期的時(shí)刻，這種情況下受到的影響是不是很大？2.barbell組合中，發(fā)生非平行移動(dòng)時(shí)比如steeper，短期投資價(jià)格上升，長(zhǎng)期投資價(jià)格下跌，綜合影響是不是會(huì)互相抵消？導(dǎo)致barbel受到的影響很?。?.如果1、2討論的兩種情況成立，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致barbell的risk反而比bullet??？
程寶問(wèn)答
