課件213頁第3問在求excess return ，對于公式中的第一項spread 和第三項POD*LGD均乘以了t，而在講課后題是老師講的題目和公式，僅第一項spread 乘以了t，第三項沒有乘t，在考試做題時，這個公式到底以什么為準(zhǔn)，第一項和第三項到底乘不乘t
請問Druation times spread （DTS）是個什么概念？在圖中推導(dǎo)了一下，感覺不太明白為什么要有DTS這個概念？R14原版書例題11計算的組合DTS是750bp，如果考試中，是寫成0.075嗎？
原本書第83頁，例題，1 Solve for the bond’s analytical duration by using the Excel MDURATION function (MDURATION(settlement, maturity, coupon, yield, frequency, basis)) using a settlement date of 1 January 2022, maturity of 1 ? CFA Institute. For candidate use only. Not for distribution. Key Credit and Spread Concepts for Active Management 69 January 2027, a 6.75% coupon, 5.40% YTM, semiannual frequency and basis of 0 (30/360 day count) to get 4.234. Note the analytical duration is greater than the observed empirical duration of 2.95. 這個4.234如何計算
課件22頁第一句，safety net return 與當(dāng)前市場利率間不同，越需要調(diào)倉，為什么
Beatriz Case 41
官網(wǎng)題：Mt. Pleasant Advisers Case Scenario，可以講解一下嗎？ 另外就是，判斷什么的時候，需要通過比較excess return來判斷
老師幫忙解答一下，謝謝
老師你們好，請問那個原版教材算Duration是用Excel，我有兩個問題，考試是用Excel還是計算器？以及Duration要算嗎
老師您好，請問原版書里面reading 14, 2.2.1的Example6，這個Portfolio里面的weight為什么是用價格算權(quán)重啊？謝謝
關(guān)于case-sydney, 在bear flatten情況下，2year pay fixed AUD swap with twice the money duration as the 2 year government bond in barbell portfolio ,請問為何是最優(yōu)？
R13第20題，不太懂什么意思
Shrewsbury Case Scenario：這個題可以解答一下嗎
另外，有關(guān)slope變動這里，不太理解。什么時候考慮Dmatch，什么時候不考慮？考慮的話，就要從barbell、bullet來操作，不考慮的話，是什么？***老師上課只是說steep就賣長買短，flat就反過來，但是題目里這個法則行不通。
沖刺筆記里面 固收117頁，7.2.5 賣空交易中說 做空放在做空期間共有3筆費用，lender的interest 是指short seller 要付給lender的費用 對吧？做空期間，債券的coupon 還是要給lender的是嗎？
官網(wǎng)題Central County History Center Case Scenario這個案例中，H黃這句話為什么不對；當(dāng)steepen的時候應(yīng)該用什么來衡量；
程寶問答
金程問答