這里10% threshold什么意思哦
Futures BPV = Note BPV / Conversion Factor，怎么理解這個公式呢，CTD這個東西的conversion factor 我老是不記得用來乘還是除，，，是不是一般 conversion factor for X，都是要用X乘以 這個conversion factor才會變成最終的值
第二case第二小題，國債比公司債更穩(wěn)定更能保障match未來liability為什么b錯？相關(guān)系數(shù)0.1比0.15更接近0為什么c錯？是不是bc都對只是a更好？？
這張表格應(yīng)怎么理解？r上升債券價格下降，為什么bpva要更少？？bpva應(yīng)該已經(jīng)下降了吧，這個思路怎么理解？
那我提早還款了，那不是更有錢cover我的debt么，
第二題BPV per 100,000 in par value，這里不需要考慮嗎
為什么不含權(quán)債券流動性更好？謝謝？
這道題的A和B分別錯哪了？
久期中性策略，都是做空短期，做多長期嗎？
老師，匯總后三個swap合成的方法,不等效??？比如，一開始本金部分，原來只有pay aud，無收usdfix呀？
老師可以講一下empirical duration的大小關(guān)系嗎
固收百題case1第三題C選項(xiàng)，為什么是less money而不是more呢？資產(chǎn)不能完全匹配是不就需要更多錢覆蓋負(fù)債了嗎？
Enhance 和 active的區(qū)別是啥呢
第三題不是說忽略spread change么
第五題表格里是yield change和yield spread change，yield spread change不是用來算credit loss的么
程寶問答
金程問答