第二題為什么delta等于0.7就不能short？
老師第二題roll over forward contract，難道不是先close old，再Initiate new，也就是先buy euro，再sell euro嗎？因為本身forward contract就是sell euro？
第三題現(xiàn)在價格23.75，那原來23的call應(yīng)該行權(quán)了，所以現(xiàn)在不應(yīng)該選covered call嗎？
第4問，25delta call可以理解為OTM call嗎？
請問這道題中為什么默認(rèn)BPV是BPV(CTD)呢？題中的BPV=Future Price * Modified Duration 得出的呀。如果算BPV(CTD)不是應(yīng)該先解出CTD Price 再計算出BPV(CTD)嗎？
老師 A 這個選項，會導(dǎo)致INR升值。在起初買入的INR bond 5%，年末換成USD，因為spot 中INR升值了，所以更劃算了呢。B選項，如果未來INR貶值，不就把收益給抵消掉了嗎？謝謝啦
老師您好，risk reversal是啥，我們需要掌握嗎？
還有這個25delta怎么理解
關(guān)于第3題，profit的組成部分是什么？為什么文字解說里是spot-（strike+premium）？具體計算過程（以long call 2）為例，能否寫一下，謝謝
為什么OTM，implied volatility 大？這個怎么理解
第3題，不能確定未來US equity return的金額所以用forward不能completely hedge，用futures就可以是因為默認(rèn)equity index futures會和US equity呈現(xiàn)完全一致的變動，相關(guān)系數(shù)為1嗎？但是持倉股票和指數(shù)本身并不是完全一致啊，那不是也和forward一樣，開始確定的份額隨著股票漲跌不能做到completely hedge嗎？
能否解釋一下ABC這三個概念的區(qū)別，還有怎么理解sek/eur的這個premium? 哪個貨幣將來會更貴？
第三題，如果有 higher forward premium利差確實會擴大，但盧比轉(zhuǎn)換成USD的成本也會增加，一加一減，怎么判斷是更有利呢？
risk reversal 沖刺筆記描述了（100頁） 是long call+short put 和 collar 正好相反的頭寸。這道題 老師講 risk reversal= long stock + long put +short call 和 collar 一樣。到底那個是正確的？？
請問第六題的知識點在基礎(chǔ)課的哪部分，或者在原版書的哪部分？
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