volatilitysmile中impliedvolatility越大，表示option越貴嗎？假如是的話，那么OTMcall應(yīng)該是隨著strikeprice越低，價格越高才對的吧？
這道題目擁有美元 不應(yīng)該short 美元forward嗎。這里為啥說買入美元forward？
為什么外國債和外匯的相關(guān)性更高？
這道題答案錯了吧？協(xié)會 官網(wǎng)的題
Rdc的公示中自變量只考慮的匯率變動吧？為什么題目說它是考慮了所有風(fēng)險(xiǎn)，而不只是匯率風(fēng)險(xiǎn)？
34題，為什么能用美元直接成歐元的匯率呢？35題，carry trade寫borrow lower interest rate對嗎？還是必須是lower yield ，謝謝。
老師，題目在第三步折現(xiàn)時怎么不是開0.25次方呢？
34題，兩個疑問。1. 一個歐元怎么比一個美元還便宜呢，題目一個歐元標(biāo)價.088 0.89的水平。 2.答案兩次計(jì)算都是乘，我覺得應(yīng)該除吧，250w usd×0.8875 usd/eur，usd在分子呢，都消不掉
當(dāng)投資多個幣種的時候，答案計(jì)算收益率的公式感覺跟筆記的不一樣，答案是分開算資產(chǎn)回報(bào)和匯率回報(bào)的，而且還有個cross product那一項(xiàng)
麻煩幫忙解釋下第7題
notes里R16中關(guān)于interest rate swap的例題里，默認(rèn)floating rate就只是libor而沒有spread，請問難道所有的floating leg都沒有spread嗎？因?yàn)樵械腇RN是libor+25bps，所以如果題目沒有特殊說明的話，floating leg不應(yīng)該也是Libor+25bps嗎？
老師您好，collar為什么規(guī)定要put行權(quán)價格要低于股票現(xiàn)價，call行權(quán)價格要高于股票現(xiàn)價呢？反過來不行嗎
老師 reading 10課后題第5題，答案解析講currency overlay 可以separate currency beta 和currency alpha。這個可以稍微講解下嗎？謝謝！
reading9 課后題22老師，這里為什么cad有basis rate，并且需要在receive cad interest時，減去basis rate？是因?yàn)轭}干講cad favorable interest rate嗎？之前有另外一個題目是從higher demand，因此higher interest，麻煩老師講解一下，謝謝！
課后題56頁第11題為什么沒有hpv target ，能計(jì)算出bpvhr
程寶問答
金程問答