金程問(wèn)答
2023密卷下午固收3
為什么說(shuō)puts me bond 是買(mǎi)入期權(quán)，callable bond 是賣(mài)出？請(qǐng)?jiān)僭敿?xì)解答一下。
老師，2022mock A PM 6B為什么不選A？
您好，這里后半句話應(yīng)該怎么理解呢
Q2，ABS，MBS一般是屬于investment grade么（Barclays aggregate中）？還是只有這個(gè)題里屬于？
您好，第一句前半段能理解，債券價(jià)格升值買(mǎi)長(zhǎng)期賺的更多，但為什么價(jià)格貶值，買(mǎi)長(zhǎng)期虧得更少呢？長(zhǎng)期久期更，所以虧不是應(yīng)該虧得更多嗎？？
中期利率下降，短期和長(zhǎng)期利率上升，按照butterfly spread 的公示，spread應(yīng)該是negative才對(duì)啊，怎么我理解的跟書(shū)上正好相反??
債券的收益分解的R就是收益率，就是指YTM對(duì)吧，就是對(duì)YTM進(jìn)行分解？
credit yield curve的roll-down strategy 這里的slope變陡峭 是長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)上升 短期風(fēng)險(xiǎn)下降的意思嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)Upward parallel shift in the benchmark yield curve為什么會(huì)增加MBS的價(jià)值（相對(duì)于option-free bond）？
zero- coupon bound有interest risk么？
請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)R14例題19的C選項(xiàng)的后半句是什么意思？就是unwinding the swap position over time in proportion to the amount of the
Mt. Pleasant Advisers Case Scenario
為什么contingent convertible long-term bonds 屬于type 4
在計(jì)算債券收益中外匯部分的時(shí)候，我看了很多題目，有的是直接加百分比，有的是按DC FC FX那個(gè)公式來(lái)計(jì)算？請(qǐng)問(wèn)怎么理解這其中的區(qū)別？還有MOCK題這一題為什么EUR是外幣呢？我看前面寫(xiě)的是USD dominated
程寶問(wèn)答
