cds index 和cds的short方向不一樣嘛？二級時?，F(xiàn)在一樣啦？
老師為何i spread會衡量par bond？不是ytm么？應(yīng)該沒有price at par的要求啊
老師這道題和原版書上的計算不一樣，原版書上是沒有乘以YTM的，考試以哪個為準(zhǔn)呀
老師在這里我不太明白，BPVA大于BPVL時，當(dāng)yield上升，BPVA是減小，為什么不是underhedge
repo可以加到最大杠桿為1/haircut嗎？
這里rolldown1.01怎么算出來的哦？
而且是sell protection 其實是long方吧？不是short方
請問買CDS protection on IG 和 賣CDS protection on HY, 為什么不是收1% coupon 然后支出5% coupon? 謝謝
為什么例題6分母不是100加50，而是100？例題7是相加
請問年化MacD為什么是semi-annual/2?謝謝
這一頁圖里的one notch downgrade是什么意思？結(jié)合上面的概率要怎么理解
Pavonia Case Scenario中，選項C為什么不正確
原文說convexity improve the accuracy，并沒有說convexity就直接度量了較大的移動，improve是對的呢
R12原版書課后題 Q24，為什么答案選Portfolio2 而不是Portfolio1？ Portfolio2 的money duration 小于負(fù)債的呀？
為什么 密卷 上午 case4不考慮 CDS本金 的 問題 ，下午的 題 考慮 ？
程寶問答
金程問答