老師I-spread的 I 是什么英文單詞的縮寫
第二題的A，如果bear steepen，長短利率均上升，且長端上升更多，而active組合相比于benchmark長短端的exposure均要小，所以price下降也會比benchmark小，這個(gè)不算benefit嘛，還是benefit是指要獲利才行，如果跌的更少其實(shí)不算benefit
2023 mock B上午部分第4題，不明白A問里rebalancing ratio 是什么，為什么要這么計(jì)算？既然要使BPV target 等于current ，為什么不直接兩個(gè)數(shù)相減？
這道題選2是怎么考慮的
2022年B上午題第6個(gè)案例。為什么這個(gè)看的不是modified而是money duration呢？
2022A下午題case1，問的是基于Rucker的outlook，為什么解析還用Simmons的觀點(diǎn)分析呢？而且選項(xiàng)中的future也沒有指明是波動率期貨還是利率期貨，感覺不清不楚的。
原版書V3 54頁21題， duration neutral portfolio 怎么就知道 2yr bond 是short position, 10yr bond是long position 了？
短期交易更活躍，那么短期利率比長期波動性更大是什么道理？更活躍，買賣利差不會更小嗎，利率波動和利差沒有關(guān)系嗎，怎么得出波動大的
單純對比options，沒有特別明白買call相比于賣put的優(yōu)勢在哪里？
官網(wǎng)的固收題。什么是wide spread curve will flatten? 答案B的解釋不理解。
老師，請講解一下該科目LM4課后題Q22（對應(yīng)每個(gè)選項(xiàng)），謝謝。
老師，請講解一下該科目LM4課后題Q18，謝謝。
為什么利差大的債反而對利率變動不敏感？經(jīng)濟(jì)不好，利率↓，垃圾債（利差大的）暴跌，不敏感嗎？
這個(gè)第四題，這個(gè)解析對嗎，時(shí)間乘不乘又暈掉了……
mock2024年固收這題目不太懂。為什么statement 1是對的 ，固收也有均衡模型嗎？
程寶問答
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