請問這道官網(wǎng)題： 第一， 答案是A但是解答是因?yàn)锳UD的Fwd是risk premium而預(yù)計(jì)下跌，所以應(yīng)該Short hedge? 但是答案寫的是overhedge? 所以什么是Over hedge？ 第二， 這道題本身不是很懂
老師好! 利用利率互換調(diào)節(jié)組合久期時(shí)，在將組合久期調(diào)節(jié)稱為目標(biāo)久期時(shí)，需要購買NP金額的互換產(chǎn)品，此時(shí)，NP不是新增的凈投入嗎？那么此時(shí)，原投資組合加上新的互換NP投入，總的投資金額不是發(fā)生變化了嗎？ 謝謝
HNW Worldwide Case 這個(gè)計(jì)算平倉所產(chǎn)生的現(xiàn)金流我大部分都懂了 只是有一點(diǎn)不清楚 我記得原版書課后題 有一個(gè)類似的題目 只是它是用現(xiàn)貨市場去平倉的 那時(shí)候并沒有涉及現(xiàn)金流折現(xiàn)問題 只是兩者做差就求出來了 是忽略了貨幣的時(shí)間價(jià)值嗎？
第五題能翻譯下嗎 ，還有這個(gè)題cross currency的互換步驟和原理能說一下嗎？
為什么在volatility skew的時(shí)候，put是被高估了而call是被低估了？我明白這個(gè)情況下imply put volatility高，但是為什么這說明put被高估了？
?？级纳衔珙}第3題C問題，建立三個(gè)月的swap對沖INR，但是題目中的INR是空頭，為什么建立的swap是賣出INR，買入AUD?？疹^的對沖，不應(yīng)該是買入INR嗎
老師好，請問協(xié)會Mock，第9大題38小題，這里的risk resersal是collar，long put要付出put premium 0.0125, short call要收到call premium 0.0250，支出是小于收入的，題目里問成本，那應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù)才對？premium凈流入。
此題條件是120天后 90-day libor是3.5% 為何現(xiàn)在的利息也用3.5%計(jì)算
If a trader believes that put implied volatility is relatively too high, compared to that for calls, a long risk reversal could be created by buying the OTM call(underpriced) and selling the OTM put(overpriced)for the same expiration.??請問可以在buyOTMcall或者buyITMput和sellOTMput或者sellITMcall之間任意buysell組合嗎？而且，為什么在PPT的smilevolatility圖示中，只標(biāo)了兩個(gè)OTM的option??是出于成本價(jià)格的原因嗎？好像sellITMcall比sellOTMput的premium會更高？
關(guān)于國債期貨的問題，既然ctd的duration跟虛擬期貨的duration不等，為啥在計(jì)算時(shí)還要假設(shè)其相等，這樣造成的誤差豈不是很大？
derivatives強(qiáng)化班bob老師講義65頁這一頁要說明什么呢？另外，bob老師為什么這樣調(diào)整呢？
老師，這道題104.15的匯率是怎么算出來的？
老師好，請問如何判定DC/FC應(yīng)該short forward？同理FC/DC應(yīng)該long forward？謝謝
68頁27題想問下藍(lán)老師，這個(gè)題題干怎么看出是針對bhatt來說的，答題的時(shí)候很容易忽略這個(gè)
老師，34題可以從賣歐元，買歐元的角度看嗎？但是在最后一點(diǎn)相減時(shí)，第一步的賣歐元，就應(yīng)該是收入，為正，第二步買歐元是支出，為負(fù)，和答案就相反了，錯(cuò)在哪呢？
程寶問答
金程問答