老師，這個(gè)例題中spot exchange rate 和SMI指數(shù)之間的相關(guān)系數(shù)是0.6，這個(gè)相關(guān)系數(shù)給的做什么用的？
計(jì)算期貨合約點(diǎn)數(shù)的變化這里不是四舍五入而是看它離哪個(gè)更近？比如如果計(jì)算出來是2939.32，那要算成2939.5，對(duì)嗎？
statement 2 short stock 加 long call 就是long Vega嘛？這個(gè)是不是還需要算整個(gè)組合的Vega呢？
老師，動(dòng)態(tài)對(duì)沖的時(shí)候short delta分之一的call，老師說盡量選擇otm的call，因?yàn)閜remium便宜，但我看這里是short，收期權(quán)費(fèi)，為啥還要便宜的call呢?
這個(gè)例子如果茅臺(tái)從2000跌到一百塊錢，那還能說otm call沒有吸引力嘛？有人還愿意買80的otm put嗎？多謝
老師好，R9的第22題為什么答案說CAD和USD的interest都是基于floating的呢？題干好像也沒提是浮動(dòng)利率，所以我會(huì)默認(rèn)CAD的貸款是以一個(gè)固定的利率來貸；其次結(jié)算的時(shí)候答案中為啥CAD會(huì)有個(gè)減去的動(dòng)作？USD還有個(gè)USD／CAD的限制（減的是啥，為啥要減？如果按答案說的收CAD浮動(dòng)支USD浮動(dòng)，收和支實(shí)際多少不是應(yīng)該按各自隨行就市的么？有點(diǎn)不理解）
R9課后題17n請(qǐng)問老師，basis的標(biāo)的資產(chǎn)具體指的是什么？利率？亦或債券價(jià)格？n可否系統(tǒng)的講解下，謝謝！
這個(gè)圖有個(gè)問題咨詢老師。我理解借入低利率貨幣投資高利率貨幣。而且低利率貨幣的遠(yuǎn)期是升水的 高利率遠(yuǎn)期貼水 但這里sell低利率和buy高利率的 買賣應(yīng)該怎樣理解
這道題也沒讀懂
1，一直對(duì)roll有點(diǎn)沒搞懂 2，這道題的折算和我們平時(shí)理解的是不是有點(diǎn)不同啊？
老師，麻煩解釋下這里的16，17題。謝謝
老師好，衍生品—外匯管理那部分圖里標(biāo)出來那個(gè) 是啥意思？打錯(cuò)字了嗎 ？
第3題沒看懂解釋，能否解釋下
Note上R15.5，有一道題，問Jones現(xiàn)在short A stock, Jones預(yù)計(jì)下個(gè)月波動(dòng)小且長(zhǎng)期看跌，current stock price 220, to increase yield Jones would most likely to sell: 選項(xiàng)有(A) 240 calls, (B) 240 puts (C) 200 puts. 我能理解排除B因?yàn)槭荌TM put, 在A和C中我認(rèn)為A更好，因?yàn)镴ones預(yù)計(jì)下個(gè)月波動(dòng)小且長(zhǎng)期看跌，選A賣一個(gè)OTM call豈不是更好，因?yàn)檫@樣既保留了short的unlimited profit potential, 還賺了期權(quán)費(fèi)。請(qǐng)老師指點(diǎn)。
reading9，16題，請(qǐng)問描述1和3如何判斷呢？
程寶問答
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