請問equity課件中大盤股和小盤股的轉(zhuǎn)換，為什么也要用cash作為中介？
課后題53頁第5題，請老師講解一下
R10課后題27題，USD是本幣，本幣升值，那么外幣貶值，不應該over hedge 嗎
這個34題 我暈了，他要對沖開始時候250萬美元資產(chǎn) 用遠期合同買跌美元不就行了 一個月后反向平倉，再開260萬對沖 不就行了。開遠期合同 不是不需要保證金嗎？還有這個計算用乘法？應該是除以把，按這個匯率的標價方式
對于外匯對沖部分我知道，就是不理解用遠期合同對沖的操作和里面的細節(jié)，題目中要對沖德國貨幣貶值，正常就賣空遠期匯率就行了啊，為什么要買？C哪里錯了。這個遠期匯率合同好頭暈
老師好，我想問一下為什么equity volatility會是skew??？為什么otm put implied volatility is greater than TOM call?
老師，2012年衍生品9A第一問，如果在賣出看跌期權(quán)同時做空股票，最終圖形類似賣出看漲期權(quán)，那么在股價大漲的時候不是也有無盡的風險嗎？那怎么起到對沖的作用嗎？
百題Case6第三題：提干是為了eliminate the downside risk of his portfolio's exposure to the yen，下行風險25-delta call option也可以呀，不選C是因為25delta所覆蓋的下行風險太偏尾部了嘛？
課后題66頁第21題 這里說了CHF要小幅upside 那不就應該買入call option嗎？不理解為何買入put option
課后題56頁11題 這里計算BPV CTD的市場價值不是應該127.05/100*0.1million？ 為什么直接用了127.05了
theta是小于0的，應該是negative吧？講義上是不是寫錯了
老師，ips 筆答題 2018 Q8第二問，我有兩個問題：1）如果我考試的時候用的是rd-rf=f/s而不是（1+rd)/(1+rf)=f/s的公式（如截圖所示），可以嗎？2）上述公式成立的基礎是不是uncovered interest rate parity滿足的情況下？
18題為什么這個匯率的遠期升水就代表usd現(xiàn)在有溢價呢。
你好，請問leverage和 Volatility feedback Effect是如何解釋圖里波動微笑的？他倆都是各種原因?qū)е鹿蓛r下降，而股價下降如何得出隱含波動率升高？或者說如何得到deep out of the money put的呢？這個圖的橫軸是行權(quán)價不是股價
這倆公式是均正確吧？謝謝
程寶問答
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