老師，請問怎么理解基金經(jīng)理無觀點如果存在positive yield更應(yīng)該對沖匯率風(fēng)險？
這個知識點不是很懂 能講解一下嗎？
為什么固定的久期大？
老師好，請問derivative R10 example 4，答案沒有看懂，比如Q1的1.6%，1.3%是哪里來的，Q2，是2.5%是哪里來的。其次，Q1他說hedge long GBP exposure，是不是擔心他上漲？那current spot 12.4610，六個月forward rate 12.6550，為什么答案是hedge？同理Q2也沒看太懂。 麻煩老師講一下這個example吧，非常感謝！
long stock 和long forward是有差別的吧？比如以5塊買入現(xiàn)貨，8塊買入3個月后的forward，那么未來3個月后股價10塊，盈利差別不一樣。以上理解對嗎？
衍生這道題 HR是1不就代表hedge一份嗎？說明contract size是500000000吧？這里回答問題時要怎么描述？
課后題，32，沒明白要問什么，也沒明白什么思路答題
怎么理解 short straddle的delta？
老師，這題怎么解也算不出來選項A的86%啊？應(yīng)該怎么算？
請問老師在市場變化方向是neutral的時候，波動比較平均的時候采取的策略是spreads，麻煩解釋一下原因吧？謝謝
21:57 老師說的這個只有vix期限結(jié)構(gòu)是convex的時候才有用，concave的時候是不對的。concave的時候反而應(yīng)該買高賣低吧。
精 為什么要首先滿足隱含波動率最低呢？
老師好，第二張圖片是我的問題，re Reading 10，講義165頁，謝謝
為什麼要看一個月後的收益？
01：03：33 deposit獲得的收益應(yīng)該被折現(xiàn)3個月才對吧 deposit 是 120當天＋90天之后才獲得的 futures 是 120當天 平倉的 站在120的這個時間點，deposit應(yīng)該被折現(xiàn)才合理吧
程寶問答
金程問答