老師，你好，原版書課后題reading 14的第21題。視頻和原版書的答案講解中用在計算△y=2.33*1.5%*21?=0.16，而后面在計算△P的時候代入的又是0.0016。希望老師解答下。
固收官網(wǎng)Harlow case的Q6，mezzanine這個點記不太清楚了，請老師講解下
R14的example29，請問老師勘誤后的答案是多少？
R14的example30是否有勘誤？勘誤后的結(jié)果是？
R14課后題第32題，assuming no default loss occur，為何還是要減expected loss？有同學(xué)反正答案有誤，請問老師這題是否有勘誤？
R12的LDI的spread risk沒太看明白，請老師講解下
notes上quiz 13.4第一題，EUR的1年interest rate是1%，USD的一年rate是3%，基金經(jīng)理要通過賣EUR來hedge。答案中A說sell EUR at 2% premium against USD，C說buy USD at a 2% discount against EUR。這兩個不是一回事嗎，為什么答案選C？
老師，您好，原版書課后題reading 14的第四題，能否解答下選項A和B錯在哪里？
例題80頁請老師講一下第一題是問的roll down return，為什么要計算yield income
老師, 看R12例題5有兩個疑問：1. cash flow matching一定是用無風(fēng)險國債去匹配的嗎？還是可以用corporate bond也可以，只是其中用無風(fēng)險國債去匹配的可以accounting defeasance? 2. duration match僅指用corporate bond去匹配的嗎？還是也可以用無風(fēng)險國債去匹配？
late expansion 后面即將是slowdown 應(yīng)該會漸漸有default risk。我覺得應(yīng)該選 early expansion
老師，固收R14例題10，圖二的1.375%是不是算錯了？我算到是1.445%呢。另外，這coupon income到底是直接按照3.25/2計算就好，還是要像后者的1.625/104.346去計算呢？
c選項國家r上升，吸引國外資金流入，就應(yīng)該是改國貨幣升值
老師，你好，原版書reading 14的example32的解答部分，其中關(guān)于rating A 的excess spread是不是也錯誤的？應(yīng)該是用1.4%+(-5.5*(-1.26%-1.4%))-0.1%=2.18%?另外，請問下expected loss 為何是0.9%，題目中好像并未有說明expected loss 有改變？
記得之前還有一種題，不是說持有那個收益率最高，那個答案是callable bond 因為它最便宜。所以收益率高。這兩種題的區(qū)別在哪呢？一個是cg 一個是yield？
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