金程問(wèn)答
?？级?，Case6,第二問(wèn)，選擇能immunize的portfolio，按照基礎(chǔ)課學(xué)的，資產(chǎn)BPA大于等于負(fù)債的bpv，凸性在＞負(fù)債的基礎(chǔ)上，選擇小的凸性，為什么會(huì)去選擇portfolio C呢，它凸性最大了
case6第5題是不是已經(jīng)官方勘誤解法了？但我一直沒(méi)找到官方正確解法
麻煩幫忙解答一下這題
官網(wǎng)Mt.Pleasant Case這道題如何理解呢，謝謝
第八題中，如果是close end mutual fund應(yīng)該是可以在日內(nèi)交易吧？那reason 3應(yīng)該也是對(duì)的吧？
原版書例題27，算one year return，題目中是賣10年的CDS，但是最后算return 是用9年期CDS的price 減掉10年期CDS的price，為啥不是用10年的減掉9年的？
1-effective duration是用來(lái)衡量optional的 這里說(shuō)的不準(zhǔn)確吧 不是專門用來(lái)看small parallel shift的 但題目沒(méi)說(shuō)這句話有問(wèn)題 2-convexity是用來(lái)解決non parallel 和large parallel 的問(wèn)題 那為什么large non parallel就不行了？ 3- 這里spread duration錯(cuò)在哪了？
roll down return
突然想起來(lái)有一個(gè)地方特別強(qiáng)調(diào)是使用 high quality corporate bond 來(lái)做什么什么, 記不清楚具體的用途以及科目了...能麻煩老師幫忙回答一下嗎, 謝謝
為什么pay fixed不選擇呢，支付固定利息，收浮動(dòng)利息，在利率上升的時(shí)候，不是正確的嗎
老師，固收R13的EXAMPLE13能否解答下。
老師，請(qǐng)問(wèn)，怎么從表格1中，看出M和S的duration是4.7，V的duration是4.3？
這道題的答案第一個(gè)就是分析的money duration，為什么不排除2呢，2的money duration 是2609442，比2609700小，
老師，固收百題第九個(gè)case第4題，在考慮最大貢獻(xiàn)時(shí)，是否需要把SD的偏離度乘以資產(chǎn)權(quán)重的偏離度呢？如果需要的話，好像就不是選B？
什么是EffSpread duration？
程寶問(wèn)答
