Interest rate risk,yield curve yield ,structural risk ,immunization risk區(qū)別是什么？感覺意思相近，總是記不清楚。
利率下降為什么要增加久期？
官網(wǎng)44題，Enhanced indexing最小化tracking error
你好，這個expected return里面的價格變動為什么沒有考慮rolldown return 也就是收益率不變時候價差回報而只考慮利率變化的情況？跟我之前的問題有一點點小聯(lián)系
沖刺筆記說long put option 是增加凸性，這個圖片是教材說降低凸性，請問哪個是正確的呢
這題里的below market和above market不是很明白
static yield curvre，是指今天的yc不變，隨著時間變動，坐標往前走，就是隨時間變動每年的1年期收益率在上升？還是隨時間變動，每個時間點的1年期收益率固定是一樣的？
140題講一下
請講下a和c
69題講一下reduced form 和structural model
老師R12 example 9、10、11、12可以講一下么？
請問老師這里為什么不是18%？0.18%是怎么得出來的呢？謝謝
老師，請問這道題為什么選擇A ？
D不一樣的話一定是主動投資，這個D是指哪個D呢？還是說任意的D不一樣都是主動投資呢？
老師，我想請問下最后一道題為什么還有除以conversion factor ，它問的是contract number， 不是問的future number??？
程寶問答
金程問答