Q1能回答B(yǎng)為什么不好嗎？
Q3，這個equally weighted 是指的怎么equal？
Long-short的gross exposure不是一定要超過100%嗎？我記得老師課上說Long-short的net exposure要為正數(shù)，怎么還會有l(wèi)ong 50%+short 50%的這種情況出現(xiàn)？
collateral return
老師 都是算某一個 asset variance 對 portfolio 的 contribution, 但是怎么區(qū)分是用 absolute risk 的 公式 還是用這個 relative risk 的公式呢
老師，想問下，passive factor-based strategy(smart beta)這種，與主動型投資的區(qū)別在哪里？書上的這段話怎么理解呢。
請問被動投資主要的三個方法：完全復制、分層抽樣、優(yōu)化，在資金量、流動性、成分股數(shù)量、跟蹤誤差這幾個方面，都是哪些要求才選擇相應的方法呢？例如老師提到跟蹤誤差最小的是優(yōu)化，其次是完全復制，最大的是分層
reading18這里第6題，為什么active risk增加不是因為偏離benchmark而造成的？ 即使第一筆是兩個汽車行業(yè)，不管雙方是往哪個方向偏離benchmark，都會增加active risk吧？
請問Q3，1.為什么說buy and hold 策略的收益不變呢？雖然是持有到期，但這期間賬戶不是也有浮盈的嗎？ 2. buy and hold 策略的收益只來自于coupon income 吧？為什么答案里說是持有到期的增值部分。 3. zero coupon bond是賺取的什么收益呢？
第四題，為什么不是deep value呢
關于growth style的returns-based原因，應該寫之前和現(xiàn)在都是占90%，答案表達的意思更像是growth占比達，value占比小
老師，您好，第二題的tracking error所有的都超過了100bps，為啥不都是active呀
第一題英文似乎是說freefloat只增加可投資性和透明性但不增加流動性 但中文似乎是說也增加流動性
怎么理解factor based strategies與傳統(tǒng)主動管理的區(qū)別：主動管理是發(fā)生在事前而不是連續(xù)這句話？還有就是factor based策略到底是怎么構建的被動策略，但是又用到主動策略smart beta?
equal weighting 直接用股票數(shù)量作為除數(shù)，股票數(shù)量不會經常變，為啥需要經常調整
程寶問答
金程問答
