老師能解釋一下 固定收益 信用策略這章的第25題嗎？
這里劃分板塊和前面bottom up通過bond universe劃分板塊有什么不同??？
這里公式求的是ΔP，這就是benchamrk yield return嗎？
這個地方老師提到了協(xié)會有矛盾的地方，后邊有刊物嗎？ 關于瞬時概念怎么考慮沒聽懂，還是只記住spread yield和LGD乘時間系數(shù)就好了，其它都不用管？
固收組合尾部風險的評估方法中，總是搞不清楚parametric method和historical simulation，雖然一個有正態(tài)分布假設一個沒有，其他感覺他們沒區(qū)別啊，參數(shù)法不也是要求有歷史數(shù)據(jù)嗎？硬說他們是2個方法感覺有點扯
同樣問的都是CDS Contact price, 計算為何一個有1一個沒1?。?
這題是不是不僅僅計算出份數(shù)就行還摻雜了這個知識點
Pure indexing 到底是成本高還是成本低呀？筆記114頁，既說成本低，又說成本高？
不明白
香港用的是什么會計準則呢，是國際會計準則嗎？是否會區(qū)分上市公司或非上市公司？
money duration就是PVBP乘以100嗎？
老師好，想問一下畫紅色圓點的這句話怎么理解呢？為什么yield curve越平越好呢
賣空交易中，債券產生的coupon是不是都歸lender所有？是到期歸還債券時一并給到lender還是期間每筆單獨給？另外我聽視頻中老師說lender借債券給seller還要收取一筆費用，這個也是期末給到lender嗎？
cash flow matching的計算,每個匹配的期初本金都要向大的取整嗎？比如741273.3，取整到750000？應該取整到幾位比較合適呢？
Short volatility 會導致組合Duration 如何變化呢？
程寶問答
金程問答
