怎么區(qū)分benchmark spread 和 G-Spread
如果非平行移動僅僅是curvature的話，是不是對bullet影響最大？
老師 可以解答一下這道題嗎 沒太看懂答案 所以25bps到底起到了一個什么樣的作用呀
spread0還有POD*LGD一般是來說都是周期都是相同的吧，也就是兩者的T相同？
官網(wǎng)題Mt. Pleasant Advisers Case Scenario的第一題Credit investors can use the four Cs of credit as a framework to assess both the probability of default and the estimated loss given default. 這句話中的four Cs of credit是指哪4C?
老師這個題沒有spread0？
這題文章中的C說法都沒有提到relative value。我看C的意思是要完全放棄賺錢機會，所以就沒選B。能不能再解釋一下呀。
fixed-income portfolio taxation例題，當A和B兩個債券一個資本利得賺100萬，一個資本利得虧100萬，為什么不考慮50%A和50%B出售呢？這樣可以直接抵稅。因為B是被低估的，A是被高估的，全部出售B，后期A也會很可能虧損，那么投資就只有稅務(wù)虧損和負收益，不合理。
這句話對嗎？一直強調(diào)的應(yīng)該是PV應(yīng)該相等啊……什么時候變成realized rate of return
CDS=1+（fixed rate - CDS spread）*duration。有點反應(yīng)不過來了……CDS spread變大，fixed rate - CDS spread變小，CDSprice不就變小了么 該怎么理解來著
23年?？碱}，衍生，這種調(diào)整beta的，它為什么不直接用sellQQQFutures，直接把現(xiàn)在的bata1.45調(diào)成目標beta1.08，為什么要先轉(zhuǎn)成cash，再用標普500Futures呢？
這個100題目會明說嗎？還是要我們自己清楚啊
老師，xuanA我明白了，因為相關(guān)性高，A的話就跟相關(guān)性無關(guān)了。BC不知道怎么區(qū)分
Mt. Pleasant Advisers Case Scenario
這道題解釋不選interest rate swap的原因是，題目要求被動管理。這個interest rate swap 都是主動的嗎，total return就是完全被動的了？
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