為何第二問的解答流程沒有使用加杠桿回報率的標準公式？此處的考點是這個嗎？
請問在新興市場中發(fā)行的bond或者新興市場中的上市公司都是政府占比/持股比較大嗎？那發(fā)達國家的情況呢？ 謝謝
后面有個題時說dollar duration 是 duration 乘以principle 然后再乘以0.0001，這里為撒沒有乘以呢
請問這樣打箭頭描述OK嗎？ Trade 1 strategy is correct. Trade 1 strategy is equivalent to long call on bond +sell bond +long bond→long call on bond yield curve downward parallel shift→bond price upward→value of call upward→Trade 1 strategy will benefit
老師，債券的價格是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和，我用計算器的CF算出來的為什么和老師用PMT算出來的價格不對，CO0=0，CF1=1.625，F(xiàn)01=20，CF2=100，F(xiàn)02=1，I=1.375
老師，您好，第四題，bond with a call = callable bond？前者buyer 買了一個bond再買一個call呀，謝謝啦？
老師，這道題為什么不選A
point3這個說法有點問題吧？LDI應該是要考慮L和A的interest rate sensitivity
請問怎么理解Tom老師在這里說的：每一期的z-spread都不一樣？
老師，第三問對比tax deferred ac 時，我們可以說TDA compound at a high rate嗎？這個說法對嗎？taxable ac compound at a lower rate due to tax.
老師好，請問為什么對于investment grade bond來說，credit spread和risk-free interest rate的相關性為負？如果是對于high yield bond來說呢？
coupon income為什么分母是price而不是面值？
這兩道題能幫忙解答一下思路嗎？謝謝
reading14第28題
slope變動時，應擴大dispersion，那shape變動時，就不應該是么？
程寶問答
金程問答