這里沒有描述 fx swap中的 spot leg和forward leg 是買還是賣，怎么F> S就positive yield了
這里每個都標(biāo) up-front premium是什么意思？
老師，如何理解在收益率曲線陡峭的市場做多國債期貨（高利率市場做多國債期貨），利率高的話bond的價格低，不是應(yīng)該做空嗎
老師，這里可以把convexity等同于dispersion嗎，他們的求解公式是不一樣的呀
老師，這道題為什么選C呢，A和B為什么不對呢？考查的是哪個知識點
benchmark spread是什么？課件里有講過么
The bear steepening in A involves a rise in the 10-year yield-to-maturity more than in the 5-year yield-to-maturity, causing a portfolio loss。我選的就是A，為什么錯？
23年mockA 里面set4, 標(biāo)注的statement 2 為什么是錯的？
百題固收case1的第二題，為什么是答案B。
為啥這里ytm就不對了呢，single liability 久期一樣，ytm一樣，2個債券就相當(dāng)于是同樣的啊
這里spread risk怎么和I-spread，XXX幾個有關(guān)系，什么意思
請問可否解釋一下這個題的邏輯，有點不太清楚？
老師，這個statement1里，最后一個方法是啥
老師好，第8個case的最后一題，不是說凸性是應(yīng)對較大的利率平行移動，但為什么structural risk的非平行移動也看凸性呢？
那我們考試時到底認(rèn)為哪些是primary risk factor呢？謝謝老師！
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