金程問(wèn)答
老師，這道題為什么選incremental VaR ？
Q8B，這道題就是應(yīng)該+0.75%吧，代表Rfx的收益率啊，對(duì)美元計(jì)價(jià)的資產(chǎn)來(lái)說(shuō)的話，這就是代表歐元匯率變動(dòng)的收益率啊
zero replication零復(fù)制是什么意思
債券中結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品有哪些？covered bond ABS CLO CDO有什么區(qū)別？
密卷case6的C問(wèn)，和密卷case5的B問(wèn)，同樣都是計(jì)算long-short strategy的return，為什么case5的收益是相加，case6的收益是軋差
cds price這個(gè)公式，是站在long方嗎？盈虧不太明白。比如這個(gè)題，這個(gè)price算出來(lái)93.43，是long方出？盈虧不懂
官網(wǎng)shrewsbury case中，為什么一類負(fù)債使用利率久期，二三四類負(fù)債使用收益率久期？
long putbale bond 和long put option bond對(duì)于duration和convexity的影響老師再講解一下。
老師，這題課后題為什么不加credit spread? 他這題出了勘誤，將原先的瞬時(shí)提高改成了一年，按理說(shuō)要加上spread的呀。
這個(gè)題的幾個(gè)選項(xiàng)能再講講嘛？ 還是沒(méi)聽懂
2022年8月考綱有沒(méi)有提到過(guò) implied forward yield? 我似乎沒(méi)有搜到這塊內(nèi)容。
老師，這里的計(jì)算久期的那一題目，可以說(shuō)說(shuō)duration of portfolio and duration of invested money的區(qū)別嗎 is invested money equit
這題答案麻煩老師解釋一下
百題固收第六個(gè)case的第5小題，是不是解析和視頻錄制都是錯(cuò)的，都尚未按照最新的勘誤去考慮YTM這一項(xiàng)，如果按照最新的勘誤計(jì)算，這題是沒(méi)有答案的對(duì)吧？
請(qǐng)老師講解R14第18T
程寶問(wèn)答
