這個(gè)example里的index，是指的company bond對(duì)標(biāo)的指數(shù)嗎？是按評(píng)級(jí)劃分的嗎還是按比如行業(yè)劃分？
課件261頁(yè) bpv的面值是100吧 這里為何解答過程除以10000
為什么steeper下，低凸性表現(xiàn)的不好
老師有關(guān)spreadrisk 不太理解，可以從概念及出題角度講一下么？
老師，R12例題12第2小題答案解析為什么說BERC的久期是最長(zhǎng)的？FTSE Pfandbrief為什么不是久期最長(zhǎng)的？
R12例題9，請(qǐng)問uses the proceeds to call the debt liabilities at par value.這句的“call”怎么理解？
老師，R12例題4原文中提到the cash flow yield of the portfolio is 2.661%，請(qǐng)問這是怎么算出來的？
老師，R13例題14為什么組合B凸性大，但組合B在bear steepening卻不再跌少了，反而跌多了？凸性“漲多跌少”的原理在利率曲線非平行移動(dòng)時(shí)就不再適用了？
老師，請(qǐng)問原版書R14例題26第1小題讓算的是roll-down return，答案為什么卻算的是G-spread？
老師，該題怎么理解？
請(qǐng)教老師，R14 example 17為什么不是先計(jì)算15Y YTM = 2.856%，然后減去2%得到 0.856%？謝謝
老師，請(qǐng)問這段話怎么理解，謝謝
這兩個(gè)的區(qū)別是什么？
老師，買30年期payer swaption 的對(duì)手方是賣出30年期reciever swaption?這里不太明白。
老師能不能講一下R14原版書example 35第二問？
程寶問答
金程問答