POD怎么年化
為什么不是investment Mac.Dur= liability.Mac.Dur
這道例題感覺怪怪的，文字部分寫的是付美元收澳元，表格里又是付澳元收美元；文字中本來寫的是要hedge USD exposure，表格里解釋又是實質(zhì)上是持有澳元敞口。另外，貨幣互換
老師您好 ！如何理解當(dāng)使用零息債券構(gòu)建固定收益資產(chǎn)組合時，是不存在immunizationrisk的？同時，cash flow matching策略可以使用零息債券嗎？如果可以，什么情景下使用？
Tax losing harvesting
想問一下這里買入bullet是不賺不虧的，賣出barbell是下跌虧錢的，為什么老師說整體組合還是有收益的，不應(yīng)該是虧的嗎？
密卷 case3第三問 ，原文 本金 10M，答案 全買了10年 CDS，為什么 不是說 一共 本金 10M，然后 根據(jù) duration匹配 分到 5年 和 10年 內(nèi)呢？
這里老師是不是說反了？他是不是想表達long protection和 short protection?
這道題算了半天就是兩個YTM2.75%-1.8%相減，考試時是不是可以投機直接相減，不用像答案一樣一步一步地去計算？這道題的意義在哪？考試會怎么考？謝謝
這個情況下long short策略，怎么判斷買賣保護的方向？
為什么I-spread一般會低于G-spread
麻煩詳細解釋一下targeted return 和 goal里面的內(nèi)容
老師請講一下這道題，答案和直播看得我亂七八糟的?？闭`我知道，因為是要求excessreturn所以不考慮loss 直播課里解釋的usd收益數(shù)字是怎么來的？？
請問這道題如何理解default correlation。如果高度正相關(guān)為什么還比較benchmark而言，增加債類投資權(quán)重？
這個99%對應(yīng)的2.33是單尾還是雙尾？那幾個比較特殊的值可以在幫我列一下嗎忘記了謝謝
程寶問答
金程問答