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信用利差從3變到6

又來一道這樣的題，也是順時變化但是不乘0，什么意思?。磕沁@個t是什么意思??？

為什么B的duration大？

課后題 reading 14 第9題，選項B，如果MRR 保持穩(wěn)定，Z-DM和DM是相等的吧？

老師，R14 example4勘誤的地方，第3步這幾個數(shù)還是不太對吧？0.16%怎么算的？后面應該還是加1.2%吧？

老師，這題問的是excess return，如果按照原版書的公式，也不應當考慮違約損失，但答案在計算excess return還是考慮了違約損失 ，是不是答案有錯？

老師，這題麻煩解答下。

第八題 這里說長國債利率上升 但corporate G spread不變 ？ 長國債利率上升 按插補法計算出的12年的國債利率也會受的影響 那么G spread勢必會變 但這里說不變 是在暗示corporate bond也增加了20bp嗎 不然就說不通啊

老師，這題的選項C是什么意思，好像沒有見過這個說法，如何理解？

辨析一下三個選項，重點說說A和B錯在哪了

Reading 14第19題，option based portfolio是指什么？所以B選項historical simulation是適合option based portfolio？

Reading13 關于yield curve的slope變化時候的策略中，若steepen會有三種形式的變化，第一種是長期利率上漲、中期利率不變、短期利率下跌

這個題的C選項可以用公式△P/P=-D*△y來解釋么？如果可以為什么是negative呢

固收 原版書 errate 第7頁最后，我把HY CDS賣掉平倉，買的價格是109.3，賣掉是107.52 我應該虧損把？不是178,000的gain。