這里不太明白為什么選disagree呢，這里benchmark的return3.87和Tuscany fund return3.96，這還不算接近么？
這里有兩個(gè)問題： 1. 為什么要根據(jù)duration來做線性插值呢？為什么不能根據(jù)yield來做線性插值，算出X和Z的權(quán)重呢？ 2. 為什么spread 78bp高于68bp是attractively valued呢？
這里為什么選protfolio Z來免疫multi liability呢？Z的久期不是小于負(fù)債的久期的么？還是說Z的是麥考利久期，而負(fù)債是修正久期，這兩者不用match，只需要BPVmatch就行了？
你好，請(qǐng)問寫成PVA>=PVL是不是也是正確的
請(qǐng)問一下這里買入5年賣出30年為什么是和買入10年賣出2年結(jié)合？原因是什么？
safety net return 具體怎么計(jì)算？
這里的課是不是前半截沒了？R20的summary和第五點(diǎn)沒講啊
請(qǐng)問老師，這道題為什么要 overweight 5-year bond, underweight 2-year bond ?
固定收益原版書題（最難哪個(gè)CASE）選擇題有一個(gè)選項(xiàng)：Inter-market carry trades just break even if both yield curves move to the forward rates. 這句話為什么錯(cuò)？錯(cuò)在哪？怎么樣表述才是對(duì)的？
老師，R20第27題，hedge是如何操作的，為什么要用F-S/S的公式呢，這里不太理解。另外C選項(xiàng)第三種情況，墨西哥比索對(duì)歐元貶值2%，美元對(duì)歐元貶值 1%，相當(dāng)于比索對(duì)美元貶值1%，這樣的話C的收益是最高的呀 ，為什么答案說C比選項(xiàng)B低呢
老師，沖刺筆記36頁(yè)total return的公式不太懂，第一是為什么用ED而不是MD或者其他久期，有時(shí)候題里會(huì)同時(shí)給ED和MD，怎么判斷用哪個(gè)呢？第二個(gè)問題時(shí)公式用END ED和beginning YTM，不理解為什么ED用END但YTM用起初的，YTM表示的是上一期的持有收益還是下一期的持有收益呢
這題b為什么不對(duì)我感覺這個(gè)老師又在不知道說什么。他說什么benchmark選擇上都是優(yōu)質(zhì)的，但是題目明明說的是同樣的benchmark只不過比較新老而已。真正原因是什么麻煩老師給講解一下
winslow case第二題的c選項(xiàng)也不知道他在說什么，照著答案讀了一遍也沒搞明白，麻煩找個(gè)會(huì)的老師給講解一下。2級(jí)開始聽他講的題就是一派胡言，現(xiàn)在又是他，真的無語(yǔ)了
想問一下選項(xiàng)a與b的區(qū)別。不都是讓yield平坦？另外barbell策略不是應(yīng)該增加突性的時(shí)候賺錢嗎？增加突性應(yīng)該是讓yield curve更陡，為什么是flattening？
原版書reading 21 的第9題，后面2個(gè)statement 錯(cuò)在哪里？
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