老師您好， 老師課上說的floating的duration=1/2*reset 時(shí)段， 那么半年的floating payment的duration 不是0.25嗎？可為什么這句話寫的是0.5呢？謝謝
這里的duration management是指什么？是指intramarket carry trade借短投長嗎？另外這種steeping的情況下，是否可以用ride curve的策略？雖然不是stable curve但是在確定曲線更陡峭的情況下ride the curve strategy是不是收益反而會(huì)更大？
2015真題最后一問，為什么要選大的那個(gè)數(shù)據(jù)？不太明白
老師好，我理解不了到底為什么同樣是收益率曲線變的陡峭，一個(gè)藥買長期，一個(gè)藥賣長期。可以幫我解答一下，我到底是哪里思考錯(cuò)了么？
固收課后題reading 19第12題 Cash flow yield 和YTM的區(qū)別在哪里？ 免疫的目標(biāo)是在于鎖定收益率么？
老師課后15題 ，我的問題時(shí)： 既然yield curve 是stable的，那么buy and hold 也應(yīng)該是正確的?。?為什么一定要選ride the yield curve?
老師，statement 1 可以這么理解嗎？ cash flow matching 不受interest rate的影響，所以不受parallel shift也不受non-parallel shift of yield curve的影響。
CASE BOOK 固收2014年Q7 C問，看答案沒懂，麻煩指導(dǎo)一下
CASE BOOK 中冊 固收2016年Q2的C問沒看懂，能詳細(xì)解答一下嗎？
PVBP與BPV分別是什么
請問reading21課后題第1題，如果是interest rate下降20bp，credit spread上升20bp。在duration和spread duration相等的情況下，是否債券價(jià)格就不會(huì)發(fā)生變化了？謝謝
所謂的noncallable bond是指普通債券還是普通債券和putable債券，還是說真的是所有債券種類中扣掉callable這一種？
什么是contingent claim risk？ss7-8，CASE6，Q2，為啥MBS fund 是contingent claim risk最大的？
case 2 第二題，沒聽懂老師說的
36這種題目 在描述公式時(shí)如把yield income return寫成了 income return，會(huì)扣分嗎
程寶問答
金程問答