還是有點沒聽懂CDS price那里，為什么premium高，protection更值錢，反而報價會下降呢？
第五年開始計算，5, 6的時間錯開了怎么理解計算呀，為何感覺不是直接折現(xiàn)到第一年？
強調(diào)fully invested是想表達什么呢？long only 頭寸嗎？
第一行公式short risk中的兩個負號都是咋來的呢
有題目說laddered porfolio的reinvestment risk和price risk是居中的，怎么理解呢？
沖刺筆記上，第106頁的擴展：為什么做空libor就是fixed rate - 2*LIBOR？那同理做多LIBO,為什么不是2*LIBOR - fixed rate. 2)倍數(shù)2為什么是用做多/R
為何中性久期會得到這個等式??？
credit spread curve與spread curve是一回事嗎？怎么他們的圖形都一樣的??？
repo carry trade也是否要假設(shè)匯率沒有變動？
cash flow matching只是機會成本高吧？
老師：麻煩講解一下固收課后題第35題？（為什么不選A？）
LM4 overview of fixed-income portfolio management 官方課后題第八題 怎么理解strategy 1比strategy2在funding future liabilities上更優(yōu) 是因為duration更長嗎？然后他們的correlation負數(shù)的話是不是絕對值數(shù)值越大代表越不diversified？
老師，預(yù)計bear faltten時應(yīng)該用什么swap？為什么是receive floater呢？不是該多短期空長期才對么？還是按bear考慮縮短久期為重？
為何這里的插補不是[(Y10-Y5)/(10-5)]*1+Y5=Y6了呢？跟之前講的似乎不同了啊
這一頁最后一行，differences in accounting or regulatory treatment of certain bonds that may make them look like outliers
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