金程問(wèn)答
老師可以講下原版書(shū)第71頁(yè)第27題嗎？
老師課后題56頁(yè)15題：如果用不去百分號(hào)計(jì)算：1000000/2*15%*(20%^2*5/12+18%^2*7/12-15%^2)/(1+1.5%*7/12)=43287.89,這樣算為什么不對(duì)？
不太理解這題為啥用的Euro的60bps，但是卻是計(jì)算美元的成本，這里synthetic怎么去理解
reading10的第28題，speculatIve的投資者一般會(huì)通過(guò)net short來(lái)獲取收益，但是得有個(gè)前提是外匯穩(wěn)定吧，相對(duì)穩(wěn)定時(shí)才能通過(guò)otm的option期權(quán)費(fèi)獲益，這道題目的條件里有. believes the long- term strength of the US dollar is peaking這個(gè)條件，不知道該如何理解，請(qǐng)老師解釋下這道題
老師好，R10的第18題有點(diǎn)不理解，【在做carry trade的時(shí)候，應(yīng)該是借USD換成INR投一年再換回USD，就INR/USD來(lái)說(shuō)先乘再除，除的話應(yīng)該是值越小越好？也就是說(shuō)INR升值是好事，能換回更多的USD，這么看來(lái)的話應(yīng)該是INR/USD標(biāo)價(jià)的Forward需要premium少一些更好？】這題看了其他同學(xué)問(wèn)了之后的回答有個(gè)疑問(wèn)，用利差這個(gè)來(lái)解釋的話，F(xiàn)/S=(1+Rdc)/(1+Rfc)，在INR/USD標(biāo)價(jià)下，是INR利率更高是好事，但如果給的是USD/INR標(biāo)價(jià)的forward，是否是越低越好呢？
請(qǐng)問(wèn)forwardcontracts和futurescontract，誰(shuí)的交易成本更便宜??？原版書(shū)課后題中，有兩道題涉及該知識(shí)點(diǎn)，但是答案是相反的，煩請(qǐng)老師確認(rèn)，謝謝
能否幫著回憶一下，這里1+rf從括號(hào)中提出來(lái)的話，需要將其平方，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)如何理解？
ppt這個(gè)例題請(qǐng)老師講解一下
老師61頁(yè)第三題的trading cost答案中第二個(gè)cost是什么？
題目里面有一筆存款210天的時(shí)候到期，一筆eurodollar期貨在120到期，兩個(gè)產(chǎn)品的產(chǎn)生收益的時(shí)間點(diǎn)不一樣，計(jì)算總收益為什么就直接加起來(lái)了？考試都可以直接加減嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算需要多少份達(dá)成目標(biāo)對(duì)沖時(shí)的PRICE和contract size 什么意思，像圖里面這題(EX1)，我們需要把dur 調(diào)成3.1 答案用BPV算法是-489份，我用一個(gè)個(gè)算是-4.89份。。 究竟哪里錯(cuò)了
老師這道題啥意思?。拷馕鰶](méi)讀懂
為什么期貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子（130.21*1.0709）不等于CTD的價(jià)格139.56？
老師，互換這里，比如US公司，為什么兩遍5%*20M？net cost是支給意大利公司25*LIBOR，收5%*20。為什么前面還有一個(gè)5%*20？
老師這道題目的權(quán)重難道不是把歐元英鎊換算成本幣巴西里啦 而且是一開(kāi)始的價(jià)值和匯率計(jì)算嗎。他計(jì)算的權(quán)重?cái)?shù)據(jù)那里得來(lái)的
程寶問(wèn)答
