金程問(wèn)答
老師，r14 example34最后四行怎么理解？謝謝
為啥選c…我考慮這個(gè)就是一個(gè)是價(jià)格上升下降，一個(gè)就是是長(zhǎng)期D大影響大。
老師，請(qǐng)問(wèn)下，這道題目問(wèn)的是收益的5因子分析法，按照五因子分析，外匯收益是直接加上去就可以了，但是答案中用的是（1+Rfx）來(lái)計(jì)算，這題如果直接按照相加選項(xiàng)中是沒(méi)有答案的，請(qǐng)問(wèn)考試中究竟應(yīng)選哪一種方法
老師C選項(xiàng)不明白啥意思
老師，這道題目題干中也并沒(méi)明確說(shuō)是增加持倉(cāng)，怎么就會(huì)選C呢，我記得原版書(shū)中的例題是有明確的說(shuō)增加某類(lèi)資產(chǎn)的資產(chǎn)，所以原版書(shū)的題目是選Incremental VaR，這題麻煩解答下
該題對(duì)于B選項(xiàng) 答案的解析不是很理解 其表達(dá)的意思不就是“資本利得的確認(rèn)相對(duì)于資本損失確認(rèn)要更少”？ 不就意味著資本損失的確認(rèn)要多余資本利得的確認(rèn)嗎？
老師，麻煩講解下原版書(shū)例題這一題，謝謝！看了勘誤覺(jué)得勘誤把題目弄復(fù)雜了
原版書(shū)，Reading13,example6, For a 25 bp yield increase, this $21,600 reduction in active portfolio BPV reduces the adverse impact of higher rates by approximately $540,000 versus the “index” portfolio.煩請(qǐng)請(qǐng)教$540,000如何得出的
沖刺筆記，上冊(cè)，第132頁(yè)，Bull steepner
老師好，reading14 講義207 關(guān)于zero discount margin需要掌握什么呢？ 謝謝老師
1:03:10 為什么相當(dāng)于做多brl國(guó)債期貨？做多期貨的本質(zhì)是做空利率吧？這里是在賭匯率回歸理論水平？
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題的C選項(xiàng)，謝謝
18題，一般是sell CDS就是買(mǎi)保護(hù)，可以降低illiquidity risk，這里不是這樣理解的嗎？難道是因?yàn)槎嗔藗€(gè)protection這個(gè)單詞，就不是買(mǎi)保護(hù)而是賣(mài)保護(hù)？
我想問(wèn)一下如果一個(gè)債券交易不活躍 沒(méi)有活躍報(bào)價(jià) 那我想用dcf去算它的公允價(jià)值 應(yīng)該采用的yield curve具體是什么呢 是十年國(guó)債ytm嗎
mock b Q8 B 算得時(shí)候不是還應(yīng)該考慮匯率變化嗎？答案有問(wèn)題嗎？只算了rolldown return 和Δyield的變化？多謝
程寶問(wèn)答
