請問spraed初值什么時候等于0？ 謝謝
請問為什么是portfolio B? single liability 的話 不是看 Mac Duration 嗎？謝謝
key rate duration 乘以利率變化也等于return？
老師好，這里的結(jié)論怎么是反的？
請問這道題怎么理解？謝謝
這些標(biāo)了補充的ppt的內(nèi)容也會考嗎？
這句話為什么不對？謝謝
第二問 如果UK gilt yield 是 downward sloping, 結(jié)果會有變化嗎？謝謝
第21題，duaration-neutral yield curve flattening trade為什么是short 兩年期，long 10年期，為什么不是long 2年期，short10年期？
這兩道題怎么解析和理解？
老師請問這道題算整個組合的money duration難道不需要加權(quán)平均嗎？比如bond 1的權(quán)重就是用它的MV 1,250,000除以四個債券的總價值9,425,000然后乘bond 1的money duration
為什么example 3在計算price appreciation時沒有除以P0 93.947直接乘以了1百萬,而在example 26就除以了P0 100.937再乘以AUD50M？
老師這個21題，bull flatten下，短期和長期利率都下跌，只不過長期下跌的多，所以短期和長期價格都應(yīng)該上漲，且長期長的多；inversion下，短期利率上漲，價格下跌loss，長期利率下跌，價格上漲gain,所以應(yīng)該是B長期短期都gain的情況獲利最多??？答案為何是C？
基礎(chǔ)班講義這道題計算excess return為什么需要考慮違約
如果問的是本金抗通脹的話還是選Permot吧？28%最大
程寶問答
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