計(jì)算IRR的話現(xiàn)金流不應(yīng)該是-15,-15,-15,-15,10,30,30,50嗎？IRR從投資者角度要按照distributed
第一題為什么算出B=85.4之后，還要算pv，這道題不就是求B的值么
這里的勘誤和沖刺筆記是不是說反了？
第二題解答里1.075這個(gè)數(shù)字是哪里來的？
I Spread 優(yōu)點(diǎn)這兩條怎么理解？
請(qǐng)老師解釋一下第20題和第21題
z spread
第3題，portfolio的spread duration只要有一點(diǎn)和benchmark不一樣就叫active嗎？是有一項(xiàng)比如corporate不一樣還是加總的spread duration不一樣就算active?
請(qǐng)問這兩句話怎么理解，感覺和老師講的內(nèi)容對(duì)不上
第2問，老師在直播課上講的例題求par value，就不需要將債券價(jià)值再折現(xiàn)回0時(shí)點(diǎn)了。這道題要折現(xiàn)的原因是不是因?yàn)榭吹筋}目中YTM和coupon不同？換句話說，如果題目改一下，YTM和coupon一樣，就不用再折現(xiàn)對(duì)吧？
可以說明一下為什麼FLATTEN 時(shí)BARBELL 受益嗎?
第5題，為什么yield 和yield spread change不需要進(jìn)行兩邊的-MD*▲y+0.5*convexity*(▲y)^2？
為什么duration match需要收益率曲線的平行移動(dòng)呢？我看有的答案寫的是convexity會(huì)變，但還是不太理解。
第二題 B選項(xiàng)是什么意思Credit curves can invert for lower-quality bonds in a sell-off. 為什么選B。 答案沒看懂
老師你好，這道題是什么邏輯呢，我沒看懂？為什么說用passive management strategy, measurement error will be greater than asset liquidity risk? 如果反過來說 asset liquidity risk will be greater than measurement error 好像也合理呀，因?yàn)橐抠Ibenchmark里面的所有成分債券，可能有些流動(dòng)性差的就會(huì)有l(wèi)iquidity risk。
程寶問答
金程問答